صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
راهبرد مدیریت مالی
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 5 (1396)
دوره دوره 4 (1395)
دوره دوره 3 (1394)
دوره دوره 2 (1393)
دوره دوره 1 (1392)
انصاری, حجت اله, تهرانی, رضا, سارنج, علیرضا. (1393). بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی. راهبرد مدیریت مالی, 1(2), -. doi: 10.22051/jfm.2014.963
حجت اله انصاری; رضا تهرانی; علیرضا سارنج. "بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی". راهبرد مدیریت مالی, 1, 2, 1393, -. doi: 10.22051/jfm.2014.963
انصاری, حجت اله, تهرانی, رضا, سارنج, علیرضا. (1393). 'بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی', راهبرد مدیریت مالی, 1(2), pp. -. doi: 10.22051/jfm.2014.963
انصاری, حجت اله, تهرانی, رضا, سارنج, علیرضا. بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی. راهبرد مدیریت مالی, 1393; 1(2): -. doi: 10.22051/jfm.2014.963

بررسی رابطه بین بازده حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی

مقاله 1، دوره 1، شماره 2، پاییز 1392  XML اصل مقاله (551 K)
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2014.963
نویسندگان
حجت اله انصاری؛ رضا تهرانی ؛ علیرضا سارنج
چکیده
مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت‌ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش‌های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه‌ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی‌های شتاب وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها
مالی رفتاری؛ شتاب؛ بازگشت به میانگین؛ نقدشوندگی؛ نسبت گردش
عنوان مقاله [English]
The Momentum Return and the Liquidity at the Tehran Stock Exchange
چکیده [English]
Behavioral finance is a new field in financial theories that seeks to explain stock market anomalies by putting aside the assumptions of modern financial theories about rationality of the economic agents and efficiency of the markets. The effect of the momentum that is the continuation of price trend in medium term is one of these anomalies. To explain this subject, as stated above, there have been many investigations conducted on behavioral finance and the related influencing variables. The present article investigates the relationship between the momentum return and liquidity at the Tehran stock exchange. The findings of the study reveal that there is no specific pattern to affirm
کلیدواژه‌ها [English]
behavioral finance, Momentum, Momentum Return, Liquidity
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,682
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 769