• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • اعضای مشورتی هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter Telegram
راهبرد مدیریت مالی
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 5 (1396)
دوره دوره 4 (1395)
دوره دوره 3 (1394)
دوره دوره 2 (1393)
شماره شماره 4
شماره شماره 3
شماره شماره 2
شماره شماره 1
دوره دوره 1 (1392)
صادقی, حجت‌الله, نظری زاده دهکردی, سمیه. (1394). محاسبۀ ارزشهای‌ در معرض ریسک با بهره‌گیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران). راهبرد مدیریت مالی, 2(1), 97-124. doi: 10.22051/jfm.2015.978
حجت‌الله صادقی; سمیه نظری زاده دهکردی. "محاسبۀ ارزشهای‌ در معرض ریسک با بهره‌گیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران)". راهبرد مدیریت مالی, 2, 1, 1394, 97-124. doi: 10.22051/jfm.2015.978
صادقی, حجت‌الله, نظری زاده دهکردی, سمیه. (1394). 'محاسبۀ ارزشهای‌ در معرض ریسک با بهره‌گیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران)', راهبرد مدیریت مالی, 2(1), pp. 97-124. doi: 10.22051/jfm.2015.978
صادقی, حجت‌الله, نظری زاده دهکردی, سمیه. محاسبۀ ارزشهای‌ در معرض ریسک با بهره‌گیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران). راهبرد مدیریت مالی, 1394; 2(1): 97-124. doi: 10.22051/jfm.2015.978

محاسبۀ ارزشهای‌ در معرض ریسک با بهره‌گیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران)

مقاله 6، دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 97-124  XML اصل مقاله (570 K)
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2015.978
نویسندگان
حجت‌الله صادقی* ؛ سمیه نظری زاده دهکردی
چکیده
  در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به‌منظور بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شد. به­این­ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده‌های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی فروردین‌ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است.   آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی‌ها در مقیاس‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات بررسی شد و این نتیجۀ مهم حاصل آمد که مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک مدل چندمقیاسه است که با به‌کارگیری مقیاس‌های زمانی متفاوت برای بازدهی‌های سهام، برآوردهای متفاوتی از بتا را فراهم آورده است. بنابراین، بازار سهام تهران در مقیاس بلندمدت بسیار کارا عمل می‌کند. آنگاه ارزش‌های در معرض ریسک پرتفولیوی در هر یک از مقیاس‌ها محاسبه شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده ریسک در فرکانس‌های بالا­ (مقیاس‌های پایین) به‌شدت متمرکز شده است.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,574
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 694
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی  Cc-By-NC-ND

 

این مجوز محدود کننده ترین مجوز در میان شش مجوز اصلی می باشد که صرفا به دیگران اجازه فروگذاری  وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد .

Journal Management System. Designed by sinaweb.