- الیاسی، هادی. (1395). « بررسی مقایسهای عملکرد مدلهای قیمتگذاری دارایی پنج عاملی و سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ». پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری،دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.
- بابالویان، شهرام و مظفریان، مهردخت. (1395). « مقایسه قدرت پیشبینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدلهای چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام ». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سیام، صص. 17-32.
- بدری، احمد و رجبی، عظیم. (1392). « بررسی اثر عامل نوسان پذیری بر قدرت توضیحدهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ». راهبرد مدیریت مالی، سال اول، شماره سوم، صص. 89-110.
- پور زمانی، زهرا و بشیری، علی. (1392). « آزمون مدل کارهارت برای پیشبینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی ». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4، شماره 16، صص. 93-107.
- پی. جونز، چارلز. (1391). مدیریت سرمایهگذاری، تهرانی، رضا و مؤمنی، منصور، ویرایش اول، تهران، انتشارات نگاه دانش.
- حزبی، هاشم و صالحی، الهکرم. (1395). « مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیشبینی بازده مورد انتظار سهام ». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 28،صص. 137-152.
- خانی، عبدالله و ابراهیمزاده، آسو. (1390). « آزمون مدل شرطی چندعاملی CAPM در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 16، صص.31-55.
- صالحی، الهکرم، حزبی، هاشم و صالحی، برزو . (1393) . « مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازهگیری بازده موردانتظار سهام ». فصلنامه پژوهش حسابداری، دوره 4، شماره 15، صص.109-120.
- محسنی دمنه، قاسم. (1386). « چگونه تئوری قیمتگذاری مبتنی بر آربیتراژ را آزمون کنیم؟ » . پژوهشنامه اقتصادی، دوره هفتم، شماره چهارم (پیاپی 27)، صص. 219-245.
- Aharoni, G. Grundy, B. & Zeng, Q. (2013). » Stock returns and the Miller Modigliani valuation formula: Revisiting the Fama French analysis «. Journal of Financial Economics, vol. 110, no. 2, pp. 347-357.
- Babaluyan,Sh and Mozafari, M . (2015). » Comparison of Predictive Power of the Five-Factor Fama-French Model with Four-Factor Carhart Model and the HXZ-q-factor in Explain Stock Returns « . Quarterly Journal of financial knowledge ، Exchange analysis ،Vol. 9، No. 30، pp. 17-32. [In Persian]
- Badri, Ahmad and Rajabi, Azim. (2014). » The effect of volatility factor on the explanatory power of the Fama and French Factor model in Tehran Stock Exchange « Financial Management Strategy, Vol. 1, No. 3, pp. 89-110.
- Banz, R.W. (1981). » The relationship between return and market value of common stocks «. Journal of Financial Economics, vol. 9, no. 1, pp. 3-18.
- Basu, S. (1983). » The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence «, Journal of Financial Economics, vol. 12, no. 1, pp. 129-156.
- Bhandari, L.C. (1988). » Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence «. The Journal of Finance, vol. 43, no. 2, pp. 507-528.
- Cakici, N. (2015). » The Five-factor Fame-French Model: International Evidence «, Available at SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? Abstract _id=2601662.
- Carhart, M. (1977). “On persistence in mutual fund performance «. Journal of Finance. vol 52, pp. 57-82.
- DeBondt, W.F.M. and Thaler, R. (1985). » Does the Stock Market Overreact? « The Journal of Finance, vol. 40, no. 3, pp. 793-805.
- Eliasy, H. (2016). » Reviewing the Performance Comparison of Five and Three Factors Fama-French in Tehran Stock Exchange « . Master's degree in Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University. [In Persian]
- Fama, E and French, k. (2015). » A Five-factor Asset Pricing Model «, Journal of Financial Economics, vol. 116, pp. 1-22.
- Fama, E anh French, K. (2016). » International tests of a five-factor asset pricing model «. Journal of Financial Economics, vol. 123, no. 3, pp. 441-463.
- Fama, E., French, k. (1993). » Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds« , Journal of Financial Economics, Vol. 33, No. 1, pp. 472-465.
- Hezbi, H and Salehi, A.K. (2016). » Comparison of the explanatory power of the four-factor caractor model and the Fama-French five-factor model in predicting expected stock returns « . Journal of Financial Engineering and Management of Securities, No. 28, pp. 137-152. [In Persian]
- Khani, A and Ebrahimzadeh, A. (2012). » Testing of CAPM multi-factor conditional model in Tehran Stock Exchange «. Quarterly Journal of the Stock Exchange, Vol. 4, No. 16, pp. 31-55. [In Persian]
- Lintner, J.) 1965(.» The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets «The review of economics and statistics, vol. 47, no. 1, pp. 13-37.
- Markowitz, H. (1952) » Portfolio Selection «. The Journal of Finance, vol. 7, no. 1, pp. 77-91.
- Maxim, Caudia A. (2015). » The evaluation of CAPM, Fama-French and APT models on the Romanian capital market « . Applied Financial Research (DASI).
- Mohseni Damnah, QH. (2007). » How to test the theory of pricing based on arbitrage? «. Economic Research, Vol. 7, No. 4 (27), pp. 219-245. [In Persian]
- Mossin, J. (1966). » Equilibrium in a Capital Asset Market « . Econometric, vol. 34, no. 4, pp. 768-783.
- Novy-Marx, R. (2013). » The other side of value: The gross profitability premium « Journal of Financial Economics, Vol. 108, pp. 1–28.
- P.Jones, Charles. (2012). Investment Management. Tehrani, R and Momeni, M، First edition, Tehran, Publishing Knowledge Look. [In Persian]
- Pourzamani, Zahra and bashiri, Ali. (2013). » Test Car heart model to predict expected returns by growth and value shares« Journal of Financial engineering and Exchange management .Vol. 4، No. 59، pp. 16-107. [In Persian]
- Racicot, F. and Theoret, R. (2015). » The q-factor Model and the Redundancy of the Value Factor : An Application to Hedge Fund «.
- Salehi, A.K, Hezbi, H and Salahi, B. (2014). » Five-factor Fama-French model : a new model for the measurement of expected stock returns « . Journal of accounting research، Vol. 4، No. 15، pp. 109-120. [In Persian]
- Sharpe, W. F. (1964). » Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk « Journal of Finance, Vol. 19, pp. 425-442.
- Sundqvist Toni. (2017). » Tests of a Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model in the Nordic Stock Markets « Department of Finance.