- حیدرپور، فرزانه، تاری وردی، یدالله. و محرابی، مریم(1392 ). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (17)، صص1-13.
- رضایتی، مهدی، چاوشی کاظم، و سهرابی عراقی، محسن(1395 ). بررسی اثر سودهای غیر منتظره براحساسات سرمایه گذار تحت پدیده شهود نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهدانشسرمایهگذاری5(19) ، صص53-66.
- سروش یار، افسانه، و علی احمدی، سعید(1395). بررسی نقش مومنتوم و احساسات سرمایه گذاران بر رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمیپژوهشیدانش سرمایهگذاری، 5 (18)، صص147_159.
- شمس، شهاب الدین و اسفندیاری مقدم، امیر تیمور(1395). تأثیر رفتار تودهواری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس نظریه های مدرن و فرامدرن پرتفوی. مجله تحقیقات مالی، 19(1)، صص 97-118.
- فلاح شمس، میرفیض، و عطایی، یونس(1392).مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب(مومنتوم(در انتخاب پرتفوی مناسب. مجلهمهندسیمالیومدیریتاوراقبهادار،4(16). صص109_125.
- نوروزی ، حسین و خلیلی عراقچی ، مریم (1397) استراتژی های لحظه ای و احساس سرمایه گذاران در شرکتهای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ذکر شده در بورس ، مجله تحقیقات مالی، دوره 6 ، ( 3) ، صص 167-188.
- Barberis, N. A. Shleifer, and R. Vishny (1998). A model of investor sentiment. Journal of financial economics. Vol49. No 3, PP 307–343.
- Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2001). “Herd behavior in financial Markets”, IMF Staff Papers, Vol. 47, No 3, 279_310.
- Christie, G. and Huang, R.D. (1995). “Following the pied piper: Do Individual Returns Herd Around the Market?”, Financial Analysts Journal, Vol 51, PP. 31_ 37.
- Daniel, K. Hirshleifer, D. Subrahmanyam, A.,(1998). “Investor Psychology and Security Market Under- and Overreaction”, Journal of Financ, No, 53, PP 1839–1886.
- Demirer, R and Zhang, H (2016). “Industry Herding and the Profitability of Momentum Strategies During Market Crises”,
Institute of Financial Studies, Southwestern University of Finance and Economics,
www.researchgate.net/publication.
- Demirer, R, Lien, D and Zhang, H (2015). “Industry Herding and Momentum Strategies”. Pacific-Basin Finance Journal, Vol 32, PP 95_110.
- Fallahshams, M and Ataei, Y(2014), “Comparison of the Efficiency of Momentum Strategy in Selecting Appropriate Portfolios”, Financial Engineering and Portfolio Management, Vol 16, PP. 109-125. [In Persian].
- Heydarpour, F and Tari-verdi, Y and Mehrabi, M(2014). “The Effect of Investors' Sentiment on Stock Returns”, Financial Konowledge of Securities Analysis, Vol 6, No 17, pp 1-13.[In Persian].
- Hvidkjaer, S. (2006). “A Trade-Based Analysis of Momentum”, The Review of Financial Studies. Vol 19, PP 457–491.
- Hong, H. Stein, J.C. (1999). “A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets”. The Journal of Finance. Vol 54, No 6, PP 2143–2184.
- Hong, H. Lim, T. Stein, J.C. (2000). “Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage and the Profitability of Momentum Strategies”, The Journal of Finance,Vol 55, No 1, PP 265–295.
- Koenker, Roger(2005). Quantile Regression, New York: Cambridge University Press.
- Leippold, M. and H. Lohre (2012). International price and earnings momentum.The European Journal of Finance. Vol18 No6, PP535–573.
- Moskowitz, T. Grinblatt, M. (1999). “Do Industries Explain Momentum?”, The Journal of Finance.Vol 54, No 4, PP 1249–1290.
- Naughton, T. C. Truong; and M. Veeraraghavan. (2008) Momentum Strategies and Stock Returns: Chinese Evidence. Pacific-Basin Finance Journal. Vol 16, No. 4: 476–492.
- Norouzi, Hossein and Khalili Araghi, Maryam (2018) Momentum Strategies and Investors` Sentiment in the Real Estate Investment Companies Listed in Stock Exchange, Journal of Financial Management Strategy, Volume 6, Issue 3, PP 167-188. [In Persian].
- Rezayati, M and Chavoshi, K and Sohrabi-Aaraqi, M(2016).
“Investor Sentiment under Representativeness Heuristic: The Case of Tehran Stock Exchange”, Journal Management System, vol5. No 19. PP. 53-66.[In Persian].
- Sadka, R. (2006). “Momentum and Post-Earnings-Announcement Drift Anomalies: the Role of Liquidity Risk”,
Journal of Financial Economics, No 5290, PP 309–349.
- Shams, S and Esfandirari Moghaddam, A (2017). “The Impact of Herding Behavior on the Performance of Investment Companies Based on Modern and Post Modern Portfolio Theory”, Journal of Financial Research, Vol 19, No 1, PP. 97-118. [In Persian].
- Soroushyar, A; Ali Ahmadi, A (2016). “The Investigation of the Role of Momentum and Investors' Sentiments on the Herding Behavior in Tehran Stock Exchange”, Journal Management System, Vol5. No 18. PP. 147-159.[In Persian].
- Tan, L. T.C. Chiang; J.R. Mason; and E. Nelling. (2008). Herding Behavior in Chinese Stock Markets: An Examination of A and B Shares. Pacific-Basin Finance Journal. Vol 16. PP 61–77.
- Yao, J. and CH. Ma and Peng He,W. (2014). “Investor Herding Behavior of Chinese Stock Market”, International Review of Economics and Finance, Vol 29, PP12_29.
- Zakamouline, V. and Koekebakker, S. (2009). “Portfolio Performance Evaluation with Generalized Sharpe Ratios: Beyond the Mean and Variance”, Journal of Banking and Finance, Vol 33, PP 1242_1254