بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری ایران

چالاکی, پری; حیدری, مهدی; داداش زاده, عزیز

doi:10.22051/jfm.2016.2375

بررسی عوامل تأثیرگذار بر نقدینگی بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه،

² دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه ارومیه

10.22051/jfm.2016.2375

چکیده

امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانکی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می‌باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده‌های ترکیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می‌باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه‌های فرصت و شوک تامین وجوه، ویژگی‌های بانک، متغیر‌های بنیادی اقتصاد کلان و امنیت شبکه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانک، شکاف بهره، تغییرات سپرده‌گذاری و نسبت سپرده ارزی به کل سپرده‌ها بر نقدینگی بانک‌ها تاثیر معنا‌دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می‌شود مدیریت بانک‌ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تأیید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند تا برای حل مشکلات نقدینگی خود نیاز کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23453214.1395.4.1.3.0

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Factors Affecting the Liquidity of Banks and Financial Credit Institutions in Iran

نویسندگان [English]

Pari Chalaki ¹
Mehdi Heidari ¹
Aziz Dadashzadeh ²

¹ Urrmia University

² urmia university

چکیده [English]

Nowadays, the liquidity management is one of the biggest challenges facing the banking system. For proper management of liquidity, identifying the influencing factors is necessary. This study is aimed to discuss factors that affect liquidity in Iran banking system. The population of the research includes all active banks and financial institutions in Iran between the years of 2009-2013.The study is in terms of purpose applied, in nature correlational, in analysis method Panel data model and in the type of statistic test regression. Considering the literature, in this study, factors affecting liquidity are classified into four categories: opportunity costs and financing shock, bank characteristics, macro-economic variables, banking characteristics and security of financing network.The results show that last year liquidity, the capital, ratio of interest income, bank size, interest gap, changes in deposit and the ratio of foreign currency deposits to total deposits have significant effects on banks` liquidity. Hence, in order to identify factors affecting future cash, the bank management during their annual operations, is suggested to consider the factors approved in this study for solving liquidity problems accordingly less reference to the central bank or to other banks to finance high-rate be required

کلیدواژه‌ها [English]

Bank Liquidity
Macro- Economic Variables
Bank Characteristics
the Costs of Opportunity

مراجع

- ابراهیمی، اصغر. (1383). بررسی آثار سوء فقدان نقدینگی سهام و ریسک دوره انتظار حد فاصل خرید تا صدور ورقه سهم شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.

- باقری، حسن. (1386). "تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک رفاه)". تحقیقات مالی، دوره 8(21) ، صص 3-26.

- دارابی، رویا؛ مولایی، محمد علی. (1390). " اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 4 (10)، صص 139-182.

- رستمیان، فروغ؛ حاجی بابائی، فاطمه. (1388). " اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر)مطالعه موردی: بانک سامان)". پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1(3)، صص175-198.

- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی . (1388). روشهای پژوهش در علوم رفتاری تهران، انتشارات آگاه.

- سعیدا اردکانی، سعید؛ فرهادی پور، محمدرضا و محمدرضا جعفری ندوشن. (1393). بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانک ها. توسعه مدیریت پولی و بانکی، سال دوم، شماره 3، صص 1-22.

- Agénor, P.R. Aizenman. J. and Hoffmaister Alexander. W. (2004). “The redit Crunch in East Asia: What Can Bank Excess Liquid Assets Tell Us?” Journal of International Money and Finance, Vol. 23, pp. 27–49.

- Athanasoglou, P.P., Brissmis, S.N. and Delis, M.D. (2008). “Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 18 No. 2, pp. 121-36.

- Ben Moussa, M. A. (2015). The Determinates of Bank Liquidity: Case of Tunisia, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.5,No.1, pp.249-259.

- Deléchat, C. Henao, C. Muthoora, P. Vtyurina, S. (2012). The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America. IMF working paper.

- Dinger, V. (2009).“Do Foreign-owned Banks Affect Banking System Liquidity Risk? ”. Journal of Comparative Economics, Vol. 37, pp. 647–57.

- Fola, B. (2015). Factors Affecting Liquidity of Selected Commercial Banks in Ethiopia. Masters of Science in Accounting and Finance Thesis, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia.

- Giovannini, R. Capizzi, V. and Chiesi. G. M. (2010). Investment Banking Services: Ownership Structures, Financial Advisory and Corporate Governance Models.

- Tan, Y., Floros, C. (2012). “Bank profitability and inflation: the case of China”. Journal of Economic studies, Vol. 39, No.6, pp.675-695.