مقاله پژوهشی: بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مالی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به محدودیت­های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک­ها نیاز به حل مسئله تصمیم­گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه­سازی بازده و کمینه­سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه­سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه­ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت­ها، متغیرها و ماهیت مدل­ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه­سازی سبد تسهیلات محدودیت­های سیاستی، بودجه­ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب­های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب­ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه­های مشتریان نسبت به وام­دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت­های دیگر بهبود دهد. از بین مدل­های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل­ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of Ansar bank's Customer Loan portfolio using genetic algorithm (Case study of Ansar Bank)

نویسندگان [English]

  • Emad Koosha 1
  • Iman Gharib 2
1 PhD student, Department of Financial Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Iran
2 PhD in Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the possible restrictions on the provision of facilities, bank managers need to facilitate the decision-making process of allocating bank's funds in the form of Islamic facilities and contracts. It thus requires them to take into account the goals of optimizing the efficiency and minimizing default risk.
 
In this research, three nonlinear programming models (two objective functions and one objective function) and an ideal programming model were used to optimize the convenience portfolio of the Ansar bank. Given the number of constraints, the variables and the nature of the models, a genetic algorithm was used to solve the problem. In mathematical modeling, the problem of optimizing the loan portfolio of bank is considered to be policy limits, budget and capital adequacy.
As the results showed, the optimal solution presented with the actual amount of the allocated facility to the bank's micro-banking group has difference in terms of profit and default risk. Also, these answers could improve the balance of facilities in the type of contracts and customer groups in relation to lending, along with other constraints. Among the models presented, a model that minimizes default risk in itself enjoyed the best performance compared to other introduced models

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loan Portfolio of the Bank's Customers
  • Minimize Loan Risk
  • Linear Programming
  • Goal Programming
  • Genetic Algorithm

مراجع

        -            دلوی، محمدرضا و باقی، ابراهیم و عبدالباقی، عبدالمجید و کاظمی، جواد (1392)، کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه در بهینه‌سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان). تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز 1394 شماره 27
        -            پورزرندی، ابراهیم و غیره. )1392(، طراحی مدل ریاضی به‌منظور پیش‌بینی و بهینه‌سازی ساختار دارائی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، ص. 51-77.
        -            دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (1393)، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
        -            صالحی، فهیمه و مجتبی، صالحی و جعفری اسکندری، میثم )1393(، بهینه‌سازی سبد تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت). توسعه مدیریت پولی و بانکی. جلد 3، ص. 1-22.
        -            عسگرزاده، غلامرضا )1385 (، مدل‌سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری. فصلنامه اندیشه صادق. 23، ص. 107-130.
        -            مهرآرا، محسن و صادقیان، صغری)1387،(تعیین ترکیب بهینه وام در بخش‌های اقتصادی (مطالعه موردی بانک سامان). فصلنامه علوم اقتصاد، جلد 5، ص. 82-102.
 
        -            Agarana, MC, Bishop, SA and Odetunmibi(Aug 2014),Optimization of banks loan portfolio management using goal programming technique. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences (IMPACT: IJRANSS), Vol. 2, pp. 43-52.
        -            Caroline Roulet (2017),Journal of Economic and Business, https://doi.org/10.1016 /j.jaconbus.2017.10.001
        -            Clemente, Annalisa Di(2014), Improving Loan Portfolio Optimization by Importance Sampling Techniques (Evidence on Italian Banking Books), Oxford, OX4 2DQ, UK: John Wiley & Sons Ltd, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Vol. 43, pp. 167-191.
        -            Dimitris I. Giokas, M. Vassiloglou(1991),European Journal of Operational Research, doi:10.1016/0377-2217(91)90038-W
        -            G. Goffrey Booth, Gordon H. Dash, Jr(1977), https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1977.tb00952.x
        -            Harry Markowitz(Mar. 1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. pp. 77-91.
        -            Metawa, Noura, et al(2016), Loan Portfolio Optimization using Genetic Algorithm: A case of credit constraints, Cairo: s.n. 12th International Computer Engineering Conference (ICENCO). pp. 59-64.
        -            Metawa, Noura, Kabir Hassan, M and Elhoseny, Mohamed(2017. September 1), Genetic Algorithm Based Model For Optimizing Bank Lending desicion, Expert Systems With Applications, Vol. 80, pp. 75-82. 0957-4174.
        -            Misra, A.K. and Sebastian, V. J. (2013),Portfolio Optimization of Commercial Banks-An Application of Genetic Algorithm. Delhi, India: s.n. European Journal of Business and Management, Vol. 5, pp. 120-129. 2222-1905.
        -            Mizgier, Kamil J؛ و Pasia, Joseph M(2015 1 March), Multiobjective optimization of credit capital allocation in financial institutions.Springer-Verlag Berlin Heidelberg,, CEJOR.
        -            Mukerjee, Amitabha, et al. Multi-Objective Evolutionary Algorithms for the Risk-Return Trade-off in Bank Loan Management.
        -            Pederson, Glenn D. and Zech, Lyubov(2009), Assessing Credit Risk in an Agricultural Loan Portfolio. s.l.: Canadian Journal of Agricultural Economics, Vol. 57, pp. 169–185.
        -            Pedro Martins (2017), journal of Manufacturing Systems https://dx.doi.org/10.16/j,jmsy.2017.06.001
        -            Sirignano, Justin A. Tsoukalas, Gerry and Giesecke, Kay(2016), Large-Scale Loan Portfolio Selection. Maryland, USA: Institute for Operations Research and the Management Sciences, OPERATIONS RESEARCH, pp. 1-17. 1526-5463.

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 26 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1398

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار