اقبال نیا، محمد (1384)، «طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی.
جهانخانی، علی و علی پارساییان، (1374)، «بورس اوراق بهادار»، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
راعی، رضا. و تلنگی، احمد (1383)، «مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته»، تهران: سمت.
عباسی، ابراهیم، تیمورپور، بابک، برجسته ملکی، منوچهر، «کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سبد سهام بهینهی در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87، تابستان 1388، صفحات 75-90
عبدا...زاده، فرهاد، (1381)، «مدیریت سرمایه‌گذاری و بورس اوراق بهادار»، تهران، نشر پردازش گران
فرید، داریوش، میر فخرالدینی، سید حیدر، رجبی پورمیبدی، علیرضا، «کاربست VaR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت کارلو(MCS) در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله علمی-پژوهشی دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره 31، تابستان 1389
فلاح شمس، میرفیض، (1389)، «بررسی مقایسهای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیشبینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی شماره پنجم، زمستان1389
Anca, M. (2003), “The Efficient Conditional Value-at-Risk/Expected Return Frontier”, (M.Sc. Dissertation). The Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.M., & Heath, D. (1999), “Coherent Measures of Risk”, Journal of Mathematical Finance , 9, 203-228.
Benbachir, Saâd, Gaboune, Brahim, Alaoui, Marwane El, “Comparing Portfolio Selection using CVaR and Mean-Variance Approach”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 88 (2012) © EuroJournals Publishing, Inc.
Chang, T.J., Yang, S.C., Chang, K.J. ,(2009), “Portfolio optimization problems in different risk measures using genetic algorithm”, Expert Systems with Applications 36: 10529–10537
Cho, Wei Ning, (2008), “Robust Portfolio Optimization Using Conditional Value At Risk”, Final Report, imperial College London, Department of Computing
Doerner, K.F., W.J. Gutjahr, R.F. Hartl, C. Strauss, C. Stummer, (2001), “Ant Colony Optimization in Multi Objective Portfolio Selection”, MIC’2001-4th Metaheuristics International Conference
Doerner, K.F, a,*, W.J. Gutjahr b, R.F. Hartl a, C. Strauss a, C. Stummer,(2006), “Pareto ant colony optimization with ILP preprocessing in multiobjective project portfolio selection”, European Journal of Operational Research 171 (2006) 830–841
Dorigo Marco, and Stutzle Thomas, “Ant Colony Optimization”, IRIDIA lab at the Université Libre de Bruxelles , 2004
Estrada, Javier,(2007), "Mean-Semivariance Optimization:A Heuristic Approach", Electronic copy available at: http://ssrn.com
Fabozzi, Frank J., Petter N. Kolm, Dessislava A. Pachamanova, Sergio M. Focardi, (2007), " Robust Portfolio Optimization and Management", John Wiley & Sons, Inc
Filho, Valdemer Antonio Dallagnol, (2006), “Portfolio Management Using Value at risk: Acomparison Between Genetic Algorithms and Particle swarm Optimization”, Master Thesis Informatics & Economics, University Rotterdam
Forqandoost Haqiqi, Kambiz and Tohid Kazemi,(2012), “Ant Colony Optimization Approach to Portfolio Optimization – A Lingo Companion” , International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 3, No. 2, April 2012
Gutjahr, Walter J. , Katzensteiner, s., Reiter, P., Stummer, C., Denk, M., (2008), “Competence_Driven Project Portfolio Selection, Scheduling and Staff Assignment”
Hoe, Lam Weng, Hafizah, Jaaman Saiful, Zaidi, Isa, “An empirical comparison of different risk measures in portfolio optimization”, BEH - Business and Economic Horizons, Volume 1, Issue 1, April 2010 ,pp. 39-45
Huang, X., (2007), “Portfolio Selection with a new Defenition of risk”, European Journal of Operational research, O.R.Applications.
Khalidji, Mojtaba, Zeiaee, M., Taei, A., Jahed Motlagh, M.R., Khaloozadeh, H.,(2009), “Dynamically Weighted Continuous Ant Colony Optimization for Bi_Objective Portfolio Selection Using Value at risk”, IEE Computer Society, Third Asia International Conference on modeling &Simulation
Lai, king keung, leanYu, Shouyang Wang, & Chengxiong Zhou, (2006), "A Double-Stage Genetic Optimization Algorithm for Portfolio Selection", ICONIP 2006, part ш, LNCS 4234, pp. 928-937
Lin, Chi-Ming, Mitsuo Gen, ( 2007)," An Effective Decision-Based Genetic Algorithm Approach to Multiobjective Portfolio Optimization Problem",Applied Mathematical Sciences, Vol.1, no.5, 201 – 210
Markowitz, Harry M.(1952),” portfolio selection”, Journal of finance , 7, 77-91
Markowitz, Harry M.(1959),” portfolio selection: Efficient Diversification of investment”, John Wiley & sons
Mishra, S.K., Panda, G., Meher, S., (2009), “Multi_objective Particle Swarm Optimization approach to portfolio optimization”, World congress on nature and biologically inspired computing
Parrák, Radovan & Jakub Seidler,(2010)“Mean-Variance & Mean-VaR Portfolio Selection: A Simulation BasedComparison in the Czech Crisis Environment”, IES Working Paper: 2010, Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague
Saita, F. (2007), “Value at Risk & Bank Capital Management”, New York: Elsevier.
Shaw, William T., “Risk, VaR, CVaR and their associated Portfolio Optimizations when Asset Returns have a Multivariate Student T Distribution”, March 1, 2011, arXiv:1102.5665v1 [q-fin.PM] 28 Feb 2011
Uryasev, S. (2007). Optimization Using Cv@r, “Algorithms & Applications, Stochastic Optimization”, ESI 6912 Industrial & Manufacturing Engineering Class Notes, University of Florida, USA.
Vu, Hien Quoc, “Comparing Return-Risk and Direct Utility Maximization Portfolio Optimization Methods by ‘Certainty Equivalence Curves’”, MASTER THESIS (To fulfill the thesis requirement for the degree of Master in Finance), June, 2009, School of Economics and Management, Department of Economics & Department of BusinessAdministration
Yamai, Y. & Yoshiba, T. (2002). “On the Validity of Value-at-Risk: Comparative Analyses with Expected Shortfall”. Montary and Economic Studies, 20, 57-85.
)
