- پورحیدری، امید؛ کوپایی حاجی، مهدی. (1389). "پیش بینی آشفتگی مالی شرکتها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی ".پژوهشهای حسابداری، سال دوم، شماره 1، ص 46-33.
- درخشنده، غلامرضا. (1382). "بکارگیری روش برش مقطعی در رابطه با بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده سهام و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- قالیباف اصل، حسن؛ بابالویان، شهرام؛ جولا، جعفر. (1387). "مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال اول، شماره 3، ص 134-111.
- قالیباف اصل، حسن؛ کریمی، مهدی. (1391). "بررسی قیمتگذاری صرف نقدشوندگی، اندازه، ارزش و ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17 ، ص 85-105.
- کیمیاگری، علی محمد؛ اسکندری، مهدی؛ اسلامی بیدگلی، غلام رضا.(1386). "بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ "، نشریه تحقیقات مالی، دوره ۹، شماره 2، ص 82-61 .
- مجتهد زاده، ویدا؛ طارمی، مریم. (1385). "آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام"، پیام مدیریت، زمستان 84 و بهار 85، شماره 17 و 18، ص 132-109.
- Agarwal, V.,&Taffler, R. (2008). "Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly", Financial Management,37(3), 461-484.
- Banz, R. W. (1981). "The relationship between return and market value of common stocks". Journal of financial economics, 9(1), 3-18.
- Campbell, J., Hilscher, J., &Szilagyi, J. (2008). "In search of Distress Risk", Journal of Finance, 63(6), 2899-2939.
- Campbell, J. Y., Hilscher, J. D., & Szilagyi, J. (2011). "Predicting financial distress and the performance of distressed stocks".Journal of Investment Management, 9(2), 14-34.
- Chan, K.,&Chen, N. (1991). "Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms", Journal of Finance, 46(4), 1467-1484.
- Dichev, I.D. (1998). "Is the Risk or Bankruptcy a Systematic Risk?",Journal of Finance, 53(3), 1131-1147.
- Fama, E.F., &French, K.R. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, 47(2), 427-465.
- Fama, E.F., &French, K.R. (1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56.
- Fama, E. F.,& Macbeth, J. D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests". Journal of Political Economy, 81(3), 607- 636.
- Ferguson, M.F., &Shockley, R.L. (2003). "Equilibrium ‘Anomalies", Journal of finance, 58(6), 2549-2580.
- Griffin, J., &Lemmon, L. (2002). "Book-to-Market Equity, Distress Risk, and Stock Returns", Journal of Finance, 57(5), 2317-2336.
- Lamont, O., Polk, C., &Saa-Requejo, J. (2001). "Financial Constraints and Stock Returns", Review of Financial Studies, 14(2), 529-554.
- Monti, N. E., & Garcia, R. M. (2010). "Statistical Analysis to Predict Financial Distress". Service Science &Management , 3(3), 309-335.
- Pastor, L., &Stambaugh, R. F. (2003). “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”, Journal of Political Economy, 111 (3), 642–685.
- Reinganum, M. R. (1982)."A Direct Test of Roll's Conjecture on the Firm Size Effect". The Journal of Finance, 37(1), 27–35.
- Van Dijk, M. A., (2011). "Is size dead? A review of the size effect in equity returns", Journal of Banking & Finance, 35(12), 3263-3274.
- Vassalou, M.,&Xing,Y. (2004). "Default Risk in Equity Returns", Journal of Finance, 59(2), 831-868.
- Wang, X., (2000)."Size effect, book-to-market effect, and survival". Journal of Multinational Financial Management. 10(3), 257–273.
- Wu, Y. (2010). "Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly? Evidence from the U.S. Market", Master's thesis, Aalto University.
- Zakamulin, V. (2014). "Predictable Dynamics in the Small Stock Premium", Economics Research International, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2080404.