- مهرآرا، محسن. عبدلی، قهرمان. (1385). «نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران». فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 8، شماره 26، صص. 40-25.
- صالح آبادی، علی. مهران راد، مهدی. (1390). «آزمون کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 16، صص. 29-7.
- مشایخ، شهناز. حدیدی فرد، شهره. (1392). « تاثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه». فصلنامهپژوهش حسابداری، سال دوم، شماره 8، صص. 72-57.
- نیکبخت، نادر. افلاتونی، عباس. (1393). «بررسی تاثیر اخبار خوب و بد بر درک سرمایهگذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی». مجله بررسیهای حسابداری، دوره 1، شماره 3، صص. 94-79.
- وکیلیفرد، علیرضا. سعیدی، علی. افتخاری علی آبادی، اکبر. (1392). « بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران ». فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 1، شماره 2، صص. 24-1.
- Akhtar, S., Faff, R., Oliver, B. (2012). «Stock Salience and The Asymmetric Market Effect of Consumer Sentiment News». Journal of Banking & Finance, 36(12), pp.3289–3301.
- Bakshi, G., Cao, C., Chen, Z. (1997). «Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models». The Journal of Finance, 3(5). Pp.2003-2049.
- Bandi, F., Nguyen, T. (2003). «On the Functional Estimation of Jump–Diffusion Models». Journal of Econometrics, 116(1), pp.293–328.
- Black, F. (1976). «The Pricing of Commodity Contracts». Journal of Financial Economics, 3(1), pp.167-179.
- Carlson, M. (2006). «A Brief History of The 1987 Stock Market Crash With a Discussion of the Federal Reserve Response». working paper.
- Fama, E. (1969). «The Adjustment of Stock Prices to New Information». International Economics Review, 10(1), pp.1-21.
- Fama, E. (1998). «Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance». Journal of Financial Economics, 49(3), pp.283-306.
- Fiske, S. (1980). «Attention and Weight in Person Perception: The Impact of Negative and Extreme Behavior». Journal of Personality and Social Psychology, 38(6), pp.889-906.
- Heston, S. (1993). «A Closed- Formed Solution For Options With Stochastic Applications to Bond and Currency Options». The review of financial studies. 6(2), pp.327-343.
- Johannes, M. (2004). «The Statistical and Economic Role of Jumps in Continuous-Time Interest Rate Models». The Journal of Finance, 1(2), pp.227-258.
- Medovikov, I. (2016). «When Does the Stock Market Listen to Economic News? New Evidence from Copulas and News Wires». Journal of Banking & Finance, 65(1), pp.27-40.
- Merton, R. (1973). «Theory of Rational Option Pricing». The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), pp.141-183.
- Merton, R. (1976). «Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous». Journal of Financial Economics, 3(1), pp.125-144.
- Tang, C., Chen, S. (2009). «Parameter Estimation and Bias Correction of Diffusion Processes». Journal of Econometrics, 149(1), pp.65-81.