- ابریشمی، آذین و یوسفی زنوز، رضا (1393). انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینهسازی استوار. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 16(2)، 201-218.
- آذر، عادل. راموز، نجمه. عاطف دوست، علیرضا (1391)، کاربرد روش تخمین مجموعه غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه، تحقیقات مالی، شماره 14(2)، 1-14.
- اسلامی بیدگلی، غلامرضا. سارنج، علیرضا (1387). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 3- 16.
- امیرحسینی، زهرا و قبادی، معصومه (1395)، ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تئوری فازی و تصمیمگیری چند معیاره، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 27، 1-16.
- امیری، مقصود. شریعت پناهی، مجید. بناکار، محمد هادی (1389) انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیمگیری چند معیاره، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 11، 5-24.
- جونز، چارلز پارکر. ترجمه شاه علیزاده، محمد (1380). مدیریت سبد سهام (مدیریت سبد سرمایهگذاری)(چاپ اول). نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- راعی، رضا و علی بیکی هدایت. (1389). بهینهسازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی، 12(29)، 21-40.
- سوخکیان، محمدعلی. ولی پور، هاشم و فیاضی، لیدا (1389)، روش چند معیاره (MCDM) برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 1(5)، 35-53.
- شهرستانی، حمید، ثوابی اصل، فرهاد، بیدآباد، بیژن (1388)، تعمیم نظریه مارکویتز در بهینهسازی سبد سهام، پژوهشنامه اقتصادی، 4(10)، 207-229.
- فلاحپور، سعید. صفری، حسین. عمرانی، نادر (1393). انتخاب پرتفوی با استفاده از ترکیب روش برنامهریزی ترجیحات فازی و لگاریتمی و پرومته. راهبرد مدیریت مالی، 5، 120-103.
- قدوسی، سعید. تهرانی، رضا. بشیری، مهدی (1394). بهینهسازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیهسازی شده، تحقیقات مالی، دوره 17، شماره 1. 141-158
- کاظمی میان گسکری، مینا. یاکیده، کیخسرو و قلی زاده، محمد حسن (1396). بهینه یابی سبد سهام (کاربرد مدل ارزش در معرض ریسک بر روی کارایی متقاطع). راهبرد مدیریت مالی، 5(2)،159-183.
- مؤمنی، منصور (1390). خوشهبندی دادهها (تحلیل خوشهای)(چاپ اول). نشر مؤلف.
- Abrishami, Azin & Yousefi Zenouz, Reza (2014), Portfolio Selection by Robust Optimization, Financial Research Journal, 12(29),201-218 (In Persian).
- Almeida-Dias, J. Figueira, J. R. & Roy, B)2008(.Electre Tri-C: A multiple criteria sorting method based on central reference actions. Working paper 5/2008, CEG-IST, Instituto Superior T ´ ecnico, Lisboa, Portugal.
- Amirhoseini, Zahra & Ghobadi, Masoume (2016), Fuzzy MCDM Approach of Portfolio Evaluation and Selection, Financial Engineerng and Portfolio Manageent, 27, 1-16 (In Perisan).
- Amiri, Maghsoud, Shariat Panahi, Majid & Banakar, Mohamad Hadi (2010), Portfolio Selection with Use of Multiple Criteria Decision Making, Journal of Securities Exchange, 11, 5-24 (In Perisan).
- Azar, Adel. Ramooz Najmeh, Atefatdoost Ali Reza (2012). The Application of Non-inferior Set Estimation (NISE) Method in Optimum Portfolio Selection (Case Study: Tehran Security Exchange). Journal of Financial Research, 14(2), 1-14 (In Persian).
- Basilio, M. P. de Freitas, J. G. Kämpffe, M. G. F. & Bordeaux Rego, R. (2018). Investment portfolio formation via multicriteria decision aid: a Brazilian stock market study. Journal of Modelling in Management, (just-accepted).
- Boonjing, V. & Boongasame, L. (2016). Combinatorial portfolio selection with the ELECTRE III method: Case study of the Stock Exchange of Thailand (SET). In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2016 Federated Conference on (pp. 719-724). IEEE.
- Bouyssou, D. & Marchant, T. (2015). On the relations between ELECTRE TRI-B and ELECTRE TRI-C and on a new variant of ELECTRE TRI-B. European Journal of Operational Research, 242(1), 201-211.
- Bulgurcu, B. (2013). Financial performance ranking of automotive industry firms in Turkey: evidence from entropy weighted technique. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 844-851.
- Dias, L. C. Antunes, C. H. Dantas, G. de Castro, N. & Zamboni, L. (2018). A multi-criteria approach to sort and rank policies based on Delphi qualitative assessments and ELECTRE TRI: The case of smart grids in Brazil. Omega, 76, 100-111.
- Dias, L. Mousseau, V. Figueira, J. & Clı́maco, J. (2002). An aggregation/disaggregation approach to obtain robust conclusions with ELECTRE TRI. European Journal of Operational Research, 138(2), 332-348.
- Doumpos, M. & Zopounidis, C. (2002a). Multicriteria decision aid classification methods (Vol. 73). Springer Science & Business Media.
- Doumpos, M. & Zopounidis, C. (2002b). Multi–Criteria Classification Methods in Financial and Banking Decisions. International Transactions in Operational Research, 9(5), 567-581.
- Eslami Bidgoli, Gholamreza. & Saranj, Alireza (2008). Portfolio Selection Using Return Mean, Return Standard Deviation and Liquidity in Tehran Stock Exchange, journal The Accounting and Auditing Review, 53(3), 3-16 (In Persian).
- Fallahpour, Saeed. Safari, Hosein. & Omrani, Nader (2014). Portfolio selection using fuzzy logarithmic preference programmin and PROMETHEE, Journal of Financial Management Strategy, 2(2), 103-120 (In Perisan).
- Figueira, J. Tervonen, T. Almeida-Dias, J. Lahdelma, R. & Salmiken, P. (2004, April). SMAA-TRI: a parameter stability analysis method for ELECTRE TRI. In NATO advanced research workshop (pp. 20-24).
- Hurson, C. & Zopounidis, C. (1997). On the use of multicriteria decision aid methods to portfolio selection. In Multicriteria Analysis (pp. 496-507). Springer Berlin Heidelberg.
- Hurson, Ch, & Ricci-Xella, N. (2002). Structuring portfolio selection criteria for interactive decision support. European Research Studies Journal, (1-2), 69-94.
- Ishizaka, A. & Nemery, P. (2013). Multi-criteria decision analysis: methods and software. John Wiley & Sons.
- Jons, Charles Parker. Translated by Shahalizadeh, Mohammad (2001), Stock Portfolio Management, Industrial Research and Training Center of Iran (In Persian).
- Kazemi Miyangaskari, Mina, Yakideh, Keikhosro & Gholizadeh, Mohammad Hassan (2017), Portfolio Optimization (The Application of Value at Risk Model on Cross Efficiency), Journal of Financial Management Strategy, 5(2), 159-183 (In Persian).
- Momeni, Mansour (2011), Cluster Analysis, Moallef publication (In Persian).
- Mousseau, V. & Slowinski, R. (1998). Inferring an ELECTRE TRI model from assignment examples. Journal of global optimization, 12(2), 157-174.
- Nemery de Bellevaux, P. & Vincke, P. (2008). On the use of multicriteria ranking methods in sorting problems/Utilisation des méthodes de rangement multicritères dans les problèmes de tri.
- Nemery, P. & Lamboray, C. (2008). FlowSort: a flow-based sorting method with limiting or central profiles, TOP 16: 90-113.
- Qodosi, Saeid. Tehran, Reza. Bashiri, Mahdi (2015).Portfolio optimization with simulated annealing algorithm, Journal of Financial Research, 17(1), 141-158(In Persian).
- Raei, R. & Jahromi, M. (2012). Portfolio optimization using a hybrid of fuzzy ANP, VIKOR and TOPSIS. Management Science Letters, 2(7), 2473-2484.
- Raei, Reza & Alibeiki, Hedayat (2010), Portfolio optimization using particle swarm optimization method, Financial Research Journal, 12(29), 21-40 (In Persian).
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
- Shahrestani, Hamid. Savabi Asl, Farhad & Bid Abadi, Bijan (2010), An extension of Markowitz theory in stock portfolio optimization, Journal of Economic Researches, 4(10), 207-229 (In Persian).
- Sookhkian, Mohammad Ali. Valipour, Hashem & Faiazi, Lida (2010), Stock portfolio selection using MCDM and financial variables, Financial Engineerng and Portfolio Manageent, 5, 35-53 (In Persian).
- Steuer, R. E. & Na, P. (2003). Multiple criteria decision making combined with finance: A categorized bibliographic study. European Journal of operational research, 150(3), 496-515.
- The, A. N. & Mousseau, V. (2002). Using assignment examples to infer category limits for the ELECTRE TRI method. Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis, 11(1), 29-43.
- Xidonas, P. Askounis, D. & Psarras, J. (2009a). Common stock portfolio selection: a multiple criteria decision making methodology and an application to the Athens Stock Exchange. Operational Research, 9(1), 55-79.
- Xidonas, P. Mavrotas, G. & Psarras, J. (2009b). A multicriteria methodology for equity selection using financial analysis. Computers & Operations Research, 36(12), 3187-3203.
- Xidonas, P. Mavrotas, G. & Psarras, J. (2010). A multiple criteria decision-making approach for the selection of stocks. Journal of the Operational Research Society, 61(8), 1273-1287.
- ZITOUNI, T. (2014), Construction of a Multicriteria Model for the Assessment of U.S. Stocks. International Review of Management and Business Research, (pp 1997-2015). Vol. 3.
- Zopounidis, C. & Doumpos, M. (2002). Multicriteria classification and sorting methods: A literature review. European Journal of Operational Research, 138(2), 229-246.
- Zopounidis, C. Doumpos, M. & Zanakis, S. (1999). Stock evaluation using a preference disaggregation methodology. Decision Sciences, 30(2), 313-336.