تهرانی، رضا.، فلاحپور، سعید.، رستمی، محمدرضا و بیگلری کامی، مهدی. (1397). انتخاب سبد سهام چند دورهای با استفاده از گشتاورهای مرتبه بالاتر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(37)، 22-1.
راعی، رضا و تلنگی، احمد. (1391). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته. تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم.
راعی، رضا و سعیدی، علی. (1396). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
رهنمای رودپشتی، فریدون و میرعباسی، یاور. (1392). معیار ارزیابی ریسک تعدیلشده بر اساس پتانسیل مطلوب در تصمیمات سرمایهگذاری و بهینهسازی پرتفلیو (زیربنای نظریهپردازی و ابزارسازی نوین مالی). تحقیقات مالی اسلامی، 2(2)، 122-87.
صادقی، محسن.، سروش، ابوذر و فرهانیان، محمدجواد. (1389). بررسی معیارهای نوسانپذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 12(29)، 78-59.
صالحآبادی، علی.، سیار، محسن و شهریاری، محسن. (1397). بهینهسازی پرتفوی در چارچوب مدل پتانسیل مطلوب و ریسک نامطلوب UPM-LPM. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(36)، 153-129.
میرعباسی، یاور.، نیکومرام، هاشم.، سعیدی، علی و حق شناس، فریده. (1397). بررسی کارایی بهینهسازی پرتفوی مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و متغیرهای روانشناختی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، 333-305.
Bawa, V. S. (1975). Optimal rules for ordering uncertain prospects. Journal of Financial Economics, 2(1), 95–121.
Bawa, V. S. (1978). Safety-first, stochastic dominance, and optimal portfolio choice. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 13(2), 255–271.
Bawa, V. S. & Lindenberg, E. .B (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. Journal of Financial Economics, 5(2), 189–200.
Cumova, D. & Nawrocki, D. (2014). Portfolio optimization in an upside potential and downside risk framework. Journal of Economics and Business, 71, 68-89.
Dolfin, M., Leonida, L. & Muzzupappa, E. (2019). Forecasting efficient risk/return frontier for equity risk with a KTAP approach-A case study in Milan Stock Exchange. Symmetry, 11(8), 1055.
Estrada, J. (2007). Mean-Semi variance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics and Finance, 16(2), 169-185.
Fishburn, P. C. (1977). Mean-risk analysis with risk associated with below-target returns. The American Economic Review, 67(2), 116–126.
Granger C. W. J. (2002). Some comments on risk. Journal of Applied Econometrics, 17(5), 447-456.
Grootveld, H. & Hallerbach, W. (1999). Variance vs downside risk: Is there really that much difference?. European Journal of Operational Research, 114(2), 304-319.
Harlo, W. V. & Rao, R. K. S. (1989). Asset pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: Theory and evidence. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(3), 285-311.
Kaplan, P. D. & Siegel, L. B. (1994). Portfolio theory is still alive and well. The Journal of Investing Fall, 3(3), 45-46.
Kaucic, M. & Daris, R. (2017). Interval-valued upside potential and downside risk portfolio optimisation Massimiliano. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1406-1425.
Mao, J. C. T. (1970). Survey of capital budgeting: Theory and practice. Journal of Finance, 25(2), 349–360.
Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.
Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection: Efficient diversification of investments. New York: Yale University Press.
Mirabbasi, Y., Nikoumaram, H., Saeidi, A. & Haghshenas, F. (2018). Study of portfolio optimization based on downside risk, upside potential and behavioral variables efficiency. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 9(34), 305-333. (In Persian)
Raei, R. & Telangi, A. (2012). Advanced investment management. Tehran, Samat Publications, 6th Edition. (In Persian)
Raei, R. & Saeedi, A. (2017). Fundamentals of financial engineering and risk management. Tehran, Samat Publications, 11th edition. (In Persian)
Rahnemaye Roudposhti, F. & Mirabbasi, Y. (2014). Modified standard risk assessment based on optimal capacity investment decisions and portfolio optimization (infrastructure speculation and new financial instrument). Islamic Finance Research, 2(2), 87-122. (In Persian)
Rom, B. M. & Ferguson, K. W. (1994). Portfolio theory is alive and well. The Journal of Investing Fall, 3(3), 24-44.
Roy, A. D. (1952). Safety first and the holding of assets. Econometrica. 20(3), 431–449.
Sadeghi, M., Soroosh A. & Farhanian, M. J. (2010). Investigating the volatility, upside risk, downside risk and Capital Asset Pricing Model: Evidences from Tehran Stock Exchange. (In Persian)
Saleh Abadi, A., Sayar, M. & Shahryari, M. (2018). Portfolio optimization in an upside potential and downside risk (UPM-LPM) framework. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 9(36), 129-153. (In Persian)
Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
Sortino, F. A., Van Der Meer, R. & Plantinga, A. (1999). The dutch triangle. Journal of Portfolio Management, 26(1), 50-58.
Sukono, D., Susanti, D., Hasbullah, E. S., Hidayat, Y. & Subiyanto. (2019). Expansion of the investment portfolio performance assessment model based on value-at-risk using a time series approach. IOP Conference Series. Materials Science and Engineering; Bristol, 567(1), 1-11.
Tehrani, R., Fallahpour, S., Rostami, M. & Biglari Kami, M. (2018). Multiperiod portfolio selection with higher-order moment. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 9(37), 1-22. (In Persian)
Tversky, A. & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297-323.
Von Neumann, J. & Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic behavior. Princeton University Press.