باستانزاد، حسین و داودی، پدارم. (1396). بررسی سازوکار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(4)، 50-33.
پی نوو، ریموند. (1392). مدیریت مالی. ترجمه علی جهانخانی و علی پارساییان، جلد دوم، انتشارات سمت.
دستخوان، حسین و شمس قارنه، ناصر. (1396). مقایسه شاخصهای ارزیابی ریسک سیستمی در شبکههای مالی: شناسایی شرکتهای مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران. مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 21-1.
دهقان جبارآبادی، شهرام. (1396). بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرایند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه رازی.
زمانی، شیوا.، سوری، داوود و ثنایی اعلم، محسن. (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی، 45(93)، 54-29.
سیدحسینی، سیدمحمد و ابراهیمی، سید بابک. (1392). مدلسازی مقایسهای سرایت تلاطم با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت. تحقیقات مالی، 15(1)، 74-51.
غزالی، امین. (1396). مدل سنجش و پیشبینی ریسک سیستمی در بورس اوراق بهادار تهران. رساله دکتری رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.
کشاورز حداد، غلامرضا و مقاره عابد، سپهر. (1392). آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرد؟. تحقیقات اقتصادی، 48(2)، 199-179.
Akhtaruzzaman, M. & Shamsuddin, A. (2016). International contagion through financial versus non-financial firms. Economic Modelling, 59(C), 143-163.
Amini, H., Cont, R. & Minca, A. (2013). Resilience to contagion in financial networks. Mathematical Finance, 26(2), 329-365.
Arinaminpathy, N., Kapadia, S. & May, R. M. (2012). Size and complexity in model financial systems. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109(45), 18338–18343.
Bastanzad, H. & Davoudi, P. (2017). An evaluation of risk transmission over foreign exchange, real estate and stock markets in Iran`s economy (an application of parametric and non-parametric value at risk approach). Journal of Asset Management and Financing, 5(4), 33-50. (In Persian).
Beale, N., Rand, D. G., Battey, H., Croxson, K., May, R. M. & Nowak, M. A. (2011). Individual versus systemic risk and the regulator’s dilemma. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(31), 12647–12652.
Caccioli, F., Farmer, J. D., Foti, N. & Rockmore, D. (2015). Overlapping portfolios. contagion. and financial stability. Journal of Economic Dynamics & Control, 51, 50-63.
Caccioli, F., Shrestha, M. Moore, C. & Farmer, J. D. (2014). Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios. Journal of Banking & Finance, 46, 233–245.
Cifuentes, R., Ferrucci, G. & England, S. S. (2005). Liquidity risk and contagion. Journal of the European Economic Association, 3(2/3), 556–566.
Cont, R. & Wagalath, L. (2012). Running for the exit: Distressed selling and endogenous correlation in financial markets. Mathematical Finance, 23(4), 718-741.
Corsetti, G., Pericoli, M. & Sbracia, M. (2005). Some contagion, some interdependence: More pitfalls in tests of financial contagion. Journal of International Money and Finance. 24(8), 1177–1199.
Dastkhan, H. & Shams Gharneh, N. (2017). Systemic risk measures in financial markets: Identifying the systemically important companies in TSE. Journal of Risk modeling and Financial Engineering, 2(1), 1-21. (In Persian).
Fattahi, S., Soheili, K. & Dehghan Jabarabady, S. (2017). Examination of contagion in financial markets in Iran using a combination of ornstein uhlenbeck process and continuous wavelet transform. Journal of Econometric Modelling, 2(4), 33-54. (In Persian).
Gai, P. & Kapadia, S. )2010(. Contagion in financial networks. Proceedings of the Royal Society A, 466(2120), 2401–2423.
Gai, P., Haldane, A. & Kapadia, S. (2011). Complexity. concentration and contagion. Journal of Monetary Economics, 58(5), 453-470.
Ghazali., A. (2020), Evaluation and predicting the counterparty risk in TSE. Ph.D Dissertation, Allame Tabatabaei University. Tehran. (In Persian).
Keshavarz Haddad, G. & Maghareh Abed, S. (2013). Contagion effects of global financial crisis on Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Research, 48(2), 179-199. (In Persian).
May, R. M. & Arinaminpathy, N. )2010). Systemic risk: The dynamics of model banking systems. Journal of the Royal Society Interface, 7(46), 823–838.
Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T. & Alentorn, A. )2007(. Network models and financial stability. Journal of Economic Dynamics and Control, 31(6), 2033–2060.
Pericoli, M. & Sbracia, M. (2003). A Primer on Financial Contagion. Journal of Economic Survey. 17(4), 571–608.
Piccotti. Louis R. (2017). Financial contagion risk and the stochastic discount factor. Journal of Banking & Finance, 77, 230-248.
Raymond, P. N. (2013). Fundamentals of managerial finance. Translated by: Jahankhani, A. & Parsayian, A. Samt Publication, Tehran. (In Persian).
Seyedhosseini, S. & Ebrahimi, S. (2013). Comparing of volatility transmission model with consideration of long memory effect; case study: Three selected industry index. Financial Research Journal, 15(1), 51-74. (In Persian).
Staum, J. C. (2013). Counterparty contagion in context: contributions to systemic risk. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1963459
Xian, C., Wu, L. & Liao, S. S. (2011). Individual versus systemic risk and the regulator's dilemma. Neurocomputing, 108(31), 12647-12652.
Zamani, S., Souri, D. & Sanaei Alam, M. (2011). A dynamic investigation to indexes spillovers in Tehran Stock Exchange using a multivariate dynamic model. Journal of Economic Research, 45(4), 29-54. (In Persian).