مرادمند جلالی، میلاد و حسنلو، خدیجه. (1395). ارزیابی سهم بانکها، بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری در ریسک سیستمیک. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 2(4)، 92-67.
احمدی، زانیار و فراهانیان، سید محمدجواد. (1393). اندازهگیری ریسک فراگیر با رویکرد CoVaR و MES در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار تهران، 7(26)، 22-3.
باباجانی، جعفر.، بولو، قاسم و غزالی، امین. (1397). ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیشبینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (MES) در بازار سرمایه ایران. راهبرد مدیریت مالی، 6(22)، 29-1.
حکمتی فرید، صمد.، رضازاده، علی و مالک، علی. (1397). برآورد ریسک سیستمی در بخشهای مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی). مدلسازی اقتصادی، 12(3)، 122-99.
رادفر، ممحمدرضا.، کریمخانی، مسعود و علیقلی، منصوره. (1399). بررسی رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. راهبرد مدیریت مالی، 7(28)، 126-107.
نظری، نگار. (1390). تحلیل خوشهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت حداقل پیما و درخت زنجیره. پایاننامة کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
نورعلیدخت، سمیرا. (1395). مقاومت به سرایت نکول در شبکههای مالی. پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ریاضیات و کامپیوتر، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
Acemoglu, D., Ozdaglar, A. & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. American Economic Review, 105(2), 564-608.
Adrian, T. & Shin, H. S. (2008). Liquidity, monetary policy, and financial cycles. Economics and Finance, 14(1), 1-7.
Adrian, T. & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. The American Economic Review, 106(7), 1705-1741.
Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T. & Richardson, M. (2017). Measuring systemic risk. The Review of Financial Studies, 30(1), 2-47.
Ahmadi, A ., Farahanian, S. M. J. (2014). Systemic risk measuring in Tehran Stock Exchange with CoVaR and MES approaches. Journal of Securities Exchange, 7(26), 3-22. (In Prsian )
Babajani, J., Bolo, G. & Ghazali, A. (2018). A framework for measuring and predicting systemic risk with the marginal expected shortfall approach (MES) in Iran capital market. Journal of Financial Management Strategy, 6(22), 1-29. (In Prsian )
Bernal, O., Gnabo, J. Y. & Guilmin, G. (2014). Assessing the contribution of banks, insurance and other financial services to systemic risk. Journal of Banking & Finance, 47(C), 270-287.
Boginski, V., Butenko, S. & Pardalos, P. M. (2006). Mining market data: a network approach. Computers & Operations Research, 33(11), 3171-3184.
Bollerslev, T. (1986). Glossary to arch (garch. In in volatility and time series econometrics essays in honor of Robert Engle. MarkWatson, Tim Bollerslev and Jerey.
Campbell, R., Huisman, R. & Koedijk, K. (2001). Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework. Journal of Banking & Finance, 25(9), 1789-1804.
Derbali, A. & Hallara, S. (2016). Systemic risk of European financial institutions: Estimation and ranking by the Marginal Expected Shortfall. Research in International Business and Finance, 37, 113-134.
Engle, R. F. & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. No 8554, NBER Working Papers from National Bureau of Economic Research, Inc.
Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350.
Girardi, G. & Ergün, A. T. (2013). Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR. Journal of Banking & Finance, 37(8), 3169-3180.
Gower, J. C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics, 27(4), 857-871.
Hekmati Farid, S., Rezazadeh, A. & Malek, A. (2019). The estimation of systematic risk in Iranian financial sectors (ΔCoVaR Approach). Economic Modeling, 12(43), 9-122. (In Prsian)
Huang, W. Q., Zhuang, X. T., Yao, S. & Uryasev, S. (2016). A financial network perspective of financial institutions’ systemic risk contributions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 456(C), 183-196.
Krause, A. & Giansante, S. (2012). Interbank lending and the spread of bank failures: A network model of systemic risk. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(3), 583-608.
Long, H., Zhang, J. & Tang, N. (2017). Does network topology influence systemic risk contribution? A perspective from the industry indices in Chinese stock market. PloS one, 12(7), e0180382.
López-Espinosa, G., Moreno, A., Rubia, A. & Valderrama, L. (2012). Short-term wholesale funding and systemic risk: A global CoVaR approach. Journal of Banking & Finance, 36(12), 3150-3162.
Mantegna, R. N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. The European Physical Journal B-Condensed Matter and Complex Systems, 11(1), 193-197.
Moradmand Jalali, M. & Hasanlou, K. (2017). The assessment of share of banks, insurance and investment companies in systemic risk. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 2(4), 67-92. (In Prsian)
Namaki, A., Raei, R., Asadi, N. & Hajihasani, A. (2019). Analysis of Iran banking sector by multi-layer approach. Iranian Journal of Finance, 3(1), 73-89.
Nazari, N. (2011). Analysis of clusters of companies listed on the Tehran Stock Exchange using the minimum pima tree and the chain tree. Master Thesis in Financial Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University. (In Prsian)
Noor Alidokht, S. (2016). Resistance to default in financial networks. Master Thesis, Faculty of Mathematics and Computer, Zanjan University of Graduate Studies. (In Prsian)
Onnela, J. P., Kaski, K. & Kertész, J. (2004). Clustering and information in correlation based financial networks. The European Physical Journal B, 38(2), 353-362.
Radfar, M. R., Karimkhani, M. & Aligholi, M. (2020). Survey the relationship between bank size and capital with systemic risk in banks accepted in the stock exchange. Journal of Financial Management Strategy, 8(28), 163-176. (In Prsian)
Raei, R., Namaki, A. & Vahabi, H. (2019). Analysis of collective behavior of Iran banking sector by random matrix theory. Iranian Journal of Finance, 3(4), 60-75.
Situngkir, H. & Surya, Y. (2005). On stock market dynamics through ultrametricity of minimum spanning tree. Macroeconomics 0505010, University Library of Munich, Germany.
Tarashev, N. A., Borio, C. E. & Tsatsaronis, K. (2009). The systemic importance of financial institutions. BIS Quarterly Review, 75-87.