- آذر، عادل و همکاران. (1385). «مقایسۀ روش‌های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیشبینی شاخص قیمت سهام و طراحی مدل ترکیبی». فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ 4.
- اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ محمدی، شاپور. (1388). «بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایهای از طریق تبدیل موجک». مجلۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شمارۀ 58.
- افسر، امیر. (1384). «الگوسازی پیشبینی شاخص قیمت سهام با استفاده از شبکههای عصبی فازی و روش ترکیبی».
- پاکدین امیری، علیرضا و همکاران. (1388). «ارائۀ مدل پیشبینی شاخص کل قیمت سهام با رویکرد شبکههای عصبی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)». فصلنامۀ جستارهای اقتصادی، شمارۀ 11.
- جورابیان، محمود. (1388). شبکههای عصبی مصنوعی، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
- راعی، رضا؛ پویان‌فر، احمد. (1389). مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته، نشر سمت.
- راعی، رضا؛ چاوشی، کاظم. (1382). «پیشبینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل شبکههای عصبی مصنوعی و مدل چندعاملی». فصلنامۀ تحقیقات مالی، شمارۀ 15.
- سعیدی، حسین؛ محمدی، شاپور. (1390). «پیشبینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدلهای ترکیبی گارچ-شبکۀ عصبی». فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، شمارۀ 16.
- صیادی، امید. (1387). «آشنایی مقدماتی با تبدیل ویولت». مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 80.
- طلوعی، عباس و همکاران. (1386). «الگوسازی پیشبینی قیمت سهام با استفاده از شبکۀ عصبی و مقایسۀ آن با روش‌های پیشبینی ریاضی». پژوهشنامۀ اقتصادی.
- عباسینژاد، حسین؛ محمدی، شاپور. (1384). «تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریۀ موجک‌ها». مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 75.
- فلاح‌پور، سعید. (1388). «طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ارزش در معرض ریسک». دانشگاه تهران.
- کیا، سید مصطفی. (1389). محاسبات نرم در MATLAB، خدمات نشر کیان رایانه.
- محمدی، احمد. (1385). «پیشبینی نرخ ارز با استفاده از شبکۀ عصبی و تبدیل موجک». دانشگاه تهران.
- مشیری، سعید؛ مروت، حبیب. (1385). «پیشبینی شاخص کل بازدهی سهام تهران با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی». فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، شمارۀ 41.
- Azadeh, A. & S. F. Ghaderi (2008). “Annual electricity consumption forecasting by neural network in high energy consuming industrial sectors”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 7, pp. 787-802.
- Cao. Qing & etc. (2005). “A comparison between Fama and French’s model and artificial neural network in predicting the Chinese stock market”, Computers & Operational Research, Vol. 32, No. 2, pp. 150-173.
- Donoho, D. L. & I. M. Johnstone (1995). “Adapting to unknown smoothness by wavelet shrinkage”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 90, No. 11, pp. 3228-3240.
- Enke, D. & S. Thawornwong (2005). “The use of data mining and neural networks for forecasting stock market returns”, Expert Systems with Applications, Vol. 29, No. 3, pp. 142-160.
- Fernandez, Viviana (2006). “The CAPM and value at risk at different time-scales”, International Review of Financial Analysis, Vol. 15.
- Gencay, R. & etc. (2001). "An Induction to Wavelets and Other Filtering Methods in Financed Economics", Academic Press, San Digo, Vol. 14, No. 11, pp. 232-252.
- Guresen, E. & etc. (2011). “Using artificial neural network models in stock market index prediction”.
- Hansen, J. V. & R. D. Nelson (2002). “Data mining of time series using stacked generalizers”, Neurocomputing, Vol. 43, No. 7, pp. 334-348.
- Haven. Emmanuel & etc. (2012). “De-noising option prices with the wavelet method”, European Journal of Operational Research.
- Jammazi, Rania & Chaker Aloui (2011). “Crude oil price forecasting: Experimental evidence from wavelet decomposition and neural network modeling”, Energy Economics xxx.
- Kaastra, I. & M. Boyd (1996). “Designing a neural network for forecasting financial economic time series”, Neurocomputing, Vol. 10, No. 3, pp. 1001-0023.
- Kim, Sangbae & Francis In. (2005). “The relationship between stock return and inflation: new evidence from wavelet analysis”, Journal of Empirical Finance, Vol. 12, No. 1, pp. 95-111.
- Misiti, Michel & etc. (2006). “Wavelet and their applications”.
- Mörchen, F. (2003). “Time series feature extraction for data mining using DWT and DFT”, Department of Mathematics and Computer Science Philips-University Marburg. Technical report, Vol. 33, No. 6, pp. 656-674.
- Oh, K. J. & K. J. Kim (2002). "Analyzing stock market tick data using piecewise nonlinear model", Expert System with Applications, Vol. 22, No. 2, pp. 209-222.
- Ramsey, James B. & Camille Lampart (1998). “The decomposition of economic relationships by time scale using wavelet: Expenditure and income”, Studies in nonlinear dynamics and econometrics, Vol. 3, No. 5, pp. 1147-1163.
- S. Maia. Andre Luis & etc. (2008). “forecasting models for interval-valued time series”, Neurocomputing, Vol. 71, No. 2, pp. 326-341.
- Wang, J. Z. & J. J. Wang (2011). "Forecasting stock indices with back propagation neural network", Expert Systems with Applications, Vol. 38, No. 10, pp. 152-172.
- Wang, Y. (2003). "Mining stock prices using fuzzy rough set system", Expert System with Applications, Vol. 24, No. 8, pp. 2323-2349.
- Wong, Bo. K. & Yakup Selvi (1998). “Neural network application in finance: A review and analysis of literature”, Information & Management, Vol. 34, No. 4, pp. 378-400.
- Zhang, Guoqiang & etc. (1998). “Forecasting with artificial neural network: The state of the art”, International Journal of Forecasting, Vol. 14, No. 3, pp. 485-501.
- Zhang, G. (2003). “Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model”, Neurocomputing, Vol. 50, No. 1, pp. 38-52.
)
