- پاشایی فام، ر. امیدی پور، ر. (1388). "بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره 17، شماره 50. صص: 93-113.
- خداپرستی، ص. زمانیان، غ. سنگینیان، ع. (1393). "عوامل موثر بر بازده کوتاهمدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضههای اولیه در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشهای تجربی حسابداری، سال سوم، دوره 3، شماره 11، ماه بهار ، صص 179-200.
- راعی، ر. محمدی، ش. سارنج، ع. (1393). "پویایی های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف". تحقیقات مالی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران. دورة 16، شمارة 1. دو فصل بهار و تابستان. ص: 98-77.
- شهرآبادی، ا. بالسینی، ا. (1391). "بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات کمی در مدیریت : فصل پاییز، دوره 3 , شماره 3 ; صص: 17-34 .
- صادقی، م. (1393). "بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن". فصلنامه پژوهش حسابداری، سال سوم، دوره 4، شماره 12 ، فصل بهار، صص: 175-193.
- عباسیان، ع. مرادپور اولادی، م. عباسیان، و (1387). " اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 12، شماره 36. فصل پاییز، صص: 135- 152
- قالیباف اصل، ح. ایزدی، م. (1393). "بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران: اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی". دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش وتوسعه سابق). دوره جدید، سال بیست و یکم، شمارة 7، دو فصل بهار و تابستان. ص: 84- 104.
- مهرآرا، م. فلاحتی، ذ. حیدری ظهیر، ن. (1392). "بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (از سال 1387 تا 1392) با استفاده از مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای". فصلنامه سیاستگذاری و پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س). سال اول، دوره 1، شماره 1، فصل زمستان. صص: 67-91.
- معرفی و نقد شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG). مرکز پژوهش های مجلس، انتشارات دفتر مطالعات محیط کسب و کار. سال 1390.
- نجفی زاده، س.ع. (1392). "اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام ( مطالعه موردی: ایران)". اولین همایش الکترونیکی ملی چشمانداز اقتصاد ایران (با رویکرد حمایت از تولید ملی). تهران، زمان برگزاری: 28 آذر ماه. صص: 1- 12.
- نیکومرام، ه. رهنمای رودپشتی، ف. همتی، ه. (1392). " مقایسه عملکرد پرتفوی انتخابی بر اساس مد‌های حسابداری سرمایه فکری با استفاده از مدل تحلیل شبکه با مدل های سنتی و نوین شبکه". حسابداری مدیریت،
دوره 6، شماره 4 (پیاپی 19)، فصل زمستان، صص: 79-100.
- Alon, I. & Herbert, T.T., (2009). “A Stranger in a Strange Land: Micro Political Risk and the Multinational Firm”, Journal of Business Horizons, Vol.52, p127-137.
- Albaity, M. sh. (2011). “Impact of the Monetary Policy Instrument on Islamic Stock Market Index Return”, Economics open- Assessment E-journal, 2011. Pp: 124-139
- Ang, A., & G. Bekaert, (2002)a, “Regime Switches in Interest Rates,” Journal of Business and Economic Statistics, 20, 2, Pp: 163-182.
- Ang, A., and G. Bekaert, (2002)b, “International Asset Allocation with Regime Shifts,” forthcoming Review of Financial Studies. Pp:1-19.
- Chen, Ch & Jung J. & Yu, Ch. (2012). “Managerial ownership, diversification, and firm performance: Evidence from an emerging market”, International Business Review, Vol 21 Issue3, p311-345.
- Chang, Ch (2009),” Do macroeconomic variables have regime-dependent effects on stock return dynamics? Evidence from the Markov regime switching model”, Economic Modelling; Vol. 26 Issue 6, p1283-1299
- Chen N.F. & R. Roll & S.A. Ross. (1986). “Economic Forces and the Stock Market”. Journal of Business, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403.
- Elton E.J. & M.J. Gruber )1991( “Modern portfolio theory and investment analysis”, Wiley, 4. Edition Pp: 840.
- Fischer, D. E., & Jordan, R. J. (1991). “Security analysis and portfolio management”. Englewood cliffs: Prentice Hall. Pp: 212
- Hiranyan, N (2008). “Country Risk Analysis: A Survey of the Quantitive Methods”, Sam Houston State University, Department of Econimics and International Business", Working Paoer, 2008. Electronic copy available at:
http://ssrn.com/abstract=1513494 Pp: 1-32.
- Hoti, S., McAleer, M., Shareef, R. (2005). “Modelling the Riskiness in Country Risk Ratings”. Elsevier, Sydney. School of Economics and Commerce, University of Western Australia. Pp: 1- 34.
- John A. Doukas, & Patricia H. Hall & Lang, Larry H. P. (2003). “Exchange Rate Exposure at the Firm and Industry Level”. Financial Markets, Institutions & Instruments. Volume 12, Issue 5, Pp 291–346, December.
- Kinoshita, Y. & Campos, N.F. (2003). “Why Does FDI Go Where It Goes, New Evidence from the Transition Economies”. IMF Working Papers from International Monetary Fund, No. 03/228, International Monetary Fund, Washington, 2003. Pp: 1- 42
- Kasatuka, C. & Minnitt, R.C.A., (2006). “Investment and Non-Commercial Risks in Developing Countries”, The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol.106, p849- 856.
- Krolzig H. M , (1997), “Markov Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference and Application to Business Cycle Analysis”. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag. p 518-534.
- Krolzig H. M, (1998). “Econometric Modeling of Markov-Switching Vector Autoregressions Using MSVAR for Ox”. Discussion Paper, Department of Economics, University of OxfordNath, H. (2008). “Country Risk Analysis: A Survey of the Quantitive Methods”, Sam Houston State University, Department of Econimics and International Business, Working Paoer.
- Omanuwue ,P.N & Abeng, M.O & Adebiyi,M.A (2012). “Oil price shocks,exchange rate and stock market behavior: Empirical evidence from Nigeria”. Research Department of central Bank of Nigeria.
- Robert D. & Gay, Jr., (2008). “Nova Southeastern University, Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, And China”. International Business & Economics Research Journal, March. Volume 7, Number 3 .pp. 42-56.
- Ramchand, L., & Susmel, R. (1998). “Volatility and cross correlation in global equity markets”. Journal of Empirical Finance, 5 (4): 397–416.
- Schuknecht, L.J. & Von Hagen, G. & Wolswijk A. (2009). “Government risk premiums in the bond market: EMU and Canada”. European Journal of Political Economy, Vol. 25, No. 3, pp. 371-384.
- Stephan, A. Ross (1976). “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”. Journal of Economic Theory 13, 341-360.
- Saridakis A. Y., Hofmann, T., & Johnson, M. (2003). Discriminative learning for label sequences via boosting. Advances in Neural Information Processing Systems 15. Cambridge, MA: MIT Press. Pp:1-346.
- Schleicher Ch. (2002). “An introduction to wavelets for economists”. Working Paper 2002-3 / Document de travail 2002-3. Pp: 1- 42
- Scholtens, B. (2004). “Country risk analysis: principles, practices and policies”. In: Frenkel, M., Karmann, A., Scholtens, B. (Eds.),Sovereign Risk and Financial Crises. Springer-Verlag, Berlin. da working paper, ISSN 1192-5434. pp 3-27.
- Tsangyao Ch & Wen-Yi Ch & Rangan G & Duc Kh.N. (2015). “Are stock prices related to the political uncertainty index in OECD countries? Evidence from the bootstrap panel causality test. Economic Systems”. http://dx.doi.org/10.10
https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg. (2015). 16/j.ecosys.2014.10.005
- Yim, J. and H. Mitchell (2005), “Comparison of country risk models: hybrid neural networks, logit models, discriminant analysis and cluster techniques”, Expert Systems with Applications, 28, 137-148.
)
