- راعی، رضا و سعیدی،علی. (1385). »مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک «. انتشارات سمت. پاییز 1385، ویرایش دوم ص75-93
- سعیدی، علی. صفدری پور، اعظم.1387. »ارزیابی مقایسهای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در پیشبینی میانگین بازده مازاد سهام بورس اوراق بهادار تهران«. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال اول. شماره 4. زمستان 87. ص 15-23
- افلاطونی، عباس.(1395). »تحلیل آماری در پژوهشهای مالی و حسابداری با نرم افزار استاتا« . انتشارات ترمه
- حاجی دولایی، هدی.(1396). »افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصتها، تهدیدها«. فصلنامه روند،سال بیست و چهارم، شماره 80، زمستان 1396، ص10-15
- بیات، سعید؛ میثمی،حسن و کرمی، هومن.(1395). »آسیبشناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارائه راهکارهای تعمیق آن در ایران«. بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی.ص2-7
- عابدی، اکرم.(1394). »مروری بر بازار بدهی ایران و جهان«. اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- Bams, D., Blanchard, G., & Lehner, T. (2017). Volatility measures and Value-at-Risk. International Journal of Forecasting, 33(4),848-863.
- Chen, Y., Wang, Z., & Zhang, Z. (2019). Mark to market value at risk. Journal of Econometrics, 208(1), 299-321.
- Dierkes, T., & Ortmann, K. M. (2015). On the efficient utilisation of duration, Insurance. Mathematics and Economics, 60(1), 29-37.
- Halkos, G. E., & Tsirivis, A. S. (2019). Value-at-risk methodologies for effective energy portfolio risk management. Economic Analysis and Policy, 197-212.
- Shaffer, S. (2007). Equity duration and convexity when firms can fail or stagnate. Finance Research Letters, 4, 233-241.
- Chertok. D. L. (2012). Practical yield, price, duration and convexity approximations. SSRN, 7, 12-36.
- Conroy. R. M. Duration and Convexity. University of Virginia.
-
Elton, E. J. et al. (2014). Modern portfolio theory and investment analysis (9th ed.). Wiley.
- Fabozzi., F. J., & Leibowitz, M. L. (2007). Fixed income analysis (2nd ed.). Wiley.
- Fabozzi, F. J., & Mann, S. V. (2005). The handbook of fixed income securities (7th ed.). McGraw-Hill.
- Kaplan, S. (2012). CFA 2012 Fixed Income, Derivatives, and Alternative Investments; Level 1 Book 5 for the CFA Exam.
- Lacey. N. J., & Nawalkha, S. K. (1993). Convexity, risk, and returns. SSRN, 5-36.
- Hoseini, M. (2015). Mutual Funds performance analysis. Civilica, 4-12.https://www.civilica.com/Paper-IUMC01-IUMC01_124.html (In Persian)
- Pobukadee, J., & Sakulsrivichai, P. (2013). Bond portfolio and risk management. Information Technology and Innovation, The Thai Bond Dealing Centre.
- Bajo, E., Barbia, M., & Hillier, D. (2013). Interest rate risk estimation: A new durationbased approach. Applied Economics, 45, 2697-2704.
- Bierwag, G. O., & Fooladi, I. J. (2006). Duration analysis: An historical perspective. Journal of Applied Finance, 16-17.
- Fisher, L., & Weil, R. L. (1971). Coping with the risk of market-rate fluctuations.
The Journal of Business, 44(4), 225-390.
- Bus, J., & Hicks, J. R. (1939). Value and capital. Second Edition, Oxford, England: Clarendon Press.
- Livingston, M., & Zhou, L. (2005). Exponential duration: A more accurate estimation of annuities and assurances. Journal of Financial Research, 28(3), 343-361.
- Macauley, F. R. (1938). Some theoretical problems suggested by the movements in interest rate risk. Journal of Financial Services Research, 28, 343-361.
- Torabi, T. et al. (2015). Interest rate of the securities with fixed-income in Iran. Journal of Investment Science, 4(15).(In Persian)
- Zipf, R. (2003). Fixed Income Mathematics. Academic Press.
- Sarkar, S. (1999). Duration and convexity of ziro copen convertible bonds. Journal of Economics and Business, 175-192.