ابوالی، مهدی.، خلیلی عراقی، مریم.، حسنآبادی، حسن و یعقوبنژاد، احمد. (1398). قیمتگذاری اختیار معامله با روش تحلیلی جدید برای معادله بلک شولز. راهبردی مدیریت مالی، 7(3)، 143-121.
خلیلی عراقی، مریم و بابایی فلاح، امین. (1393). بررسی عملکرد شرکتهای صنعت فلزات اساسی با بهکارگیری مدل آنالیز رابطه خاکستری. سیاستهای مالی و اقتصادی، 7(2)، 30-5.
رهنمای رودپشتی، فریدون.، نیکومرام، هاشم و علی مردانی، علی. (1386). بررسی و مقایسه قدرت بتا در مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه CAPM و متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنج جهت تبیین بازده سهام، دانش و پژوهش حسابداری، 3(9)، 11-6.
محمدی، شاپور و مهدی آسیما. (1398). قیمتگذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ. راهبرد مدیریت مالی، 7(3)، 25-1.
محمدی، شاپور.، عباسینژاد، حسین و میرصانعی، سیدروحاله. (1386). بررسی روشهای مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 14(47)، 38-3.
میرغفوری، سیدحبیباله.، شفیعی رودپشتی، میثم و ندافی، غزاله. (1391). ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی دادهها (مورد: شرکتهای مخابراتی استانی). پژوهشهای مدیریت در ایران، 16(4)، 206-189.
Abvali, M., Khalili Araghi, M. Hasanabadi, H. & Yaghoobnezhad, A. (2019). Optional trading pricing with a new analytic method for the Black Scholes equation. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 121-143. (In Persian)
Askarinejad Amir, A. & Fadaeinejad, M. E. (2018). Determinants of systematic risk in the Iranian financial sector. Iranian Journal of Finance, 2(1), 59-79.
Babaei Falah, A. & Khalili Araghi, M. (2014). Performance evaluation of listed basic metals corporations using grey factor analysis. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7(2), 5-30. (In Persian)
Berk, J., Green, R. & Naik, V. (1999). Optimal investment, growth options and security returns. Journal of Finance, 54(5), 1553-1608.
Berk, J., Green, R. & Naik, V. (2004). Valuation and return dynamics of new ventures. Review of Financial Studies, 17(1), 1-35.
Bernardo, A. E., Chowdhry, B. & Goyal, A. (2007). Growth options, Beta, and the cost of capital. Financial Management, 36(2), 5-17.
Bernardo, A. E., Chowdhry, B. & Goyal, A. (2012). Assessing project risk. Journal of Applied Corporate Finance, 24(3), 94-100.
Bukhvalov, A. (2016). Managerial theory of firm: Towards a synthesis of finance and strategic management. Russian Management Journal, 14(4), 105-126.
Campbell, J. & J. Mei. (1993). Where do betas come from? asset price dynamics and the sources of systematic risk. Review of Financial Studies, 6, 567-592.
Carlson, M., Fisher, A. & Giammarino, R. (2006). Corporate investment and asset price dynamics: Implications for SEO event studies and long-run performance. Journal of Finance, 61, 1009-1034.
Chen, J. H., Hsu, S. C., Wang, R. & Chou, H. A. (2017). Improving hedgin decisions for financial risks of construction material suppliers using grey system theory. Journal of Management in Engineering, 33(4), 101-134.
Da, Z., Guo, R. J. & Jagannathan, R. (2012). CAPM for estimating the cost of equity capi-tal: Interpreting the empirical evidence. Journal of Financial Economics, 103, 204-220.
Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. The Journal of Finance, 47(2), 427-465.
Goncharov, I., Mahlich, J. & Yurtoglu, B. B. (2014). R&D investments, intangible capital and profitability in the pharmaceutical industry. Value Health, 7(17), 401-419.
Jafarizadeh, B. & Bratvold, R. B. (2019). Exploration economics: Taking opportunities and the risk of double-counting risk. Mineral Economics, 1-13.
Jia, Y. & Yan, S. (2017). Profitability skewness and stock return. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3019690.
McDonald, R. & Siegel, D. (1985). Investment and the valuation of firms when there is an option to shut down. International Economic Review, 26, 331-349.
Mirghafoori, S. H., Shafiei Roodposhti, M. & Nadafi, G. (2012). Evaluation of financial performance using DEA approach (Case: provincial telecommunications companies). Management Research in Iran, 16(4), 189-205. (In Persian)
Moamadi, S., Abasinejad, H. & Mirsanei, R. (2007). Investigating different beta estimation methods in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 47, 3-38. (In Persian)
Mohammadi, S. & Asima, M. (2019). Idiosyncratic volatility pricing by explaining arbitrage risk. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 1-25. (In Persian)
Rahnamay Roodposhti, F. & Houshmand Neghabi, Z. (2016). Comparative study of capital assets pricing models (CAPM) with extrapolating capital assets pricing models (X-CAPM) in Tehran Exchange Market. Internatioinal Journal of Finance and Managerial Accounting, 4(1), 21-39.
Rahnamay Roodposhti, F., Nikoomaram, H. & Alimardani, A. (2007). Reviewing and comparing the power of beta in capital asset pricing model and the variables presented in the Fama and French model for explaining stock returns. Journal of Knowledge and Research of Accounting, 9, 6-11. (In Persian)
Thakur, V. & Anbanandam, R. (2015). Supplier selection using grey theory: a case study from Indian banking industry. Journal of Enterprise Information Management, 28(6), 769-787.
Tung, C. T. & Lee, Y. J. (2010). The innovative performance evaluation model of grey factor analysis: A case study of listed biotechnology corporations in Taiwan. Expert Systems with Applications, 37, 7844-7851.
Wang, T. C. & Ghalih, M. (2017). Evaluation of grey forecasting method in total Indonesian production crude oil and condensate. International Journal of Business and Economics Research, 6(4), 67-72.