راموز، نجمه و محمودی، مریم.(1396). پیشبینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 5(1)، صص. 51-75.
صالحی، مهدی و بذرگر، حمید.(1394). رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی. راهبرد مدیریت مالی،3(1)، صص. 113-140.
فلاحپور، سعید و طادی، مسعود.(1395). پیشبینی ریسک نکول با استفاده از مدل ساختاری توسعه یافته در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7 (28)، صص. 1-21.
قالیباف اصل، حسن و افشار، منیژه.(1393). بررسی کاربرد استفاده از مدل KMV در پیشبینی ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه مدل با نتایج مدل رتبه Z آلتمن، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(21)، صص. 75-88.
نمازی، محمد، حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن.(1397). مدلبندی و تعیین اولویت معیارهای مؤثر مدیریت سود واقعی بر پیشبینی ورشکستگی، راهبرد مدیریت مالی، 6 (4)، صص. 1-27.
Altman, E. Haldeman, R.& Naranan, P. (1977).
ZETA analysis: a new model to identify bankruptcy prediction risk of corporations.
Journal of Banking & Finance, 1(1), pp.29–54.
Altman, E.I. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy: a complete guide to predicting and avoiding distress and profiting from bankruptcy (3th ed.). New Jersey, Wiley finance edition.
Bellalah, Zouari. & Levyne (2016). The performance of hybrid models in the assessment of default risk, Economic Modeling, 52(Part A), pp.259-265.
Benos, Alexandros. & Papanastasopoulos, George. (2007). Extending the Merton Model: A hybrid approach to assessing credit quality. Mathematical and Computer Modelling.46(1–2), pp.47-68.
Beytollahi, A & Zeinali, H. (2020). Comparing Prediction Power of Artificial Neural Networks Compound Models in Predicting Credit Default Swap Prices through Black–Scholes–Merton Model. Iranian Journal of Management Studies, 13(1), pp.69-93.
Black, F & Scholes, M. (1973). On the pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81, pp.637–54.
Black, F. & Cox, J. C. (1976). Valuing corporate securities: Some effects of bond indenture provisions. The Journal of Finance, 31(2), pp.351-367.
Brockman, Paul. & Turtle, H.J. (2002). A barrier option framework for corporate security valuation. Journal of Financial Economics. 67 (3), pp.511–529.
Emmanuel, Fadugba Sunday & Helen, Edogbanya Olaronke. (2014). On hybrid model for the valuation of credit risk. Applied and Computational Mathematics; 3(6-1), pp.8-11
Huang, J & Huang, M (2002), How much of the corporate-treasury yield spread is due to credit risk? Pennsylvania State University and Stanford University, mimeo.
Joel, B. (2009). Risk management in banking. New Jersey, John Willey & sons publications.
Kocagil, A E, Escott, P, Glormann, F, Malzkom, W & Scott, A (2002), Moody’s riskcalcTM for private companies: UK’, Moody’s Investor Service, Global Credit Research, Rating Methodology.
Kreis, Yvonne & Leisen, P.J. (2018). Systemic risk in a structural model of bank default linkages. Journal of Financial Stability, 39, pp.221-236.
Merton, R C (1974), The pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal of Finance, 29(2), pp.449–70.
Ohlson, James A. Spring (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), pp.109-131.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, pp.335–370.
Saunders, A. (2002). Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New Jersey, John Wiley & Sons.
Sobehart, J R, Stein, R, Mikityanskaya, V & Li, L (2000), Moody’s public risk firm risk model: A hybrid approach to modeling short term default risk, Moody’s Investor Service, Global Credit Research, Rating Methodology.
Tudela, M & Young, G. (2005). A Merton-model approach to assessing the default risk of UK public companies. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 8(6), pp.737–761.