- بادی، کین و مارکوس، (1393)، مدیریت سرمایهگذاری. ترجمه شریعت پناهی، مجید؛ فرهادی، روح الله؛ ایمنی فر، محمد، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بورس.
- ثقفی، علی، فرهادی، روح الله و عباس دادرس، (1395)، صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم: شواهدی از مدل قیمتگذاری تجربی، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی 3/70، صص 49-70.
- راموز، نجمه و مریم محمودی، (1395)، پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص 51-75.
- فدائی نژاد، محمد اسماعیل و محمدرضا مایلی، (1394)، آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکت های درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، زمستان 1394، صص 79-90.
- مرادی، جواد، ولی پور، هاشم و مهرداد صالحی، (1392)، مربوط بودن دارایی های نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر، مجله پژوهش های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 11، بهار 1393، جلد دوم، صص 237-250.
- وقفی، سید حسام و رویا دارابی، (1397)، مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره بیست و دوم، پاییز 97، صص 189-215.
- وکیلی فرد، حمید رضا، بدریان، الهه و محمد ابراهیمی، (1396)، مقایسه الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهار عاملی کارهارت در تبین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی (16) بهار، صص 17-30.
- Agarwal, Vineet & Richard, Taffler, (2008). “Does Financial Distress Risk Drive the Momentum Anomaly?”, Financial Management, 461-484.
- Agarwal, Vineet, and Sunil Poshakwale, (2006). Does distress risk explain size and book-to-market effect? Working Paper, Cranfield University and returns, Journal of Finance 50, pp.131-155.
- Anthony, J.H. and Ramesh, K. (1992). Association between Accounting PerformanceMeasures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis. Journal of Accounting and Economics 15, pp.203-227.
- Badi, Kane and Marcus, (2014), Investment Management. Translating Sharia Panahi, Majid; Farhadi, Rohallah; Immunfar, Mohammad, Vol. I, Second Edition, Bourse Publishing. (In Persian)
- Black, E.L. (1998). Life-Cycle Impacts on the Incremental Value-Relevance of Earnings and Cash Flow Measures. Journal of Financial Statement Analysis 4, pp.40-56.
- Black,F. Jensen,M. Scholes,M (1972) «The capital asset pricing model: some empirical tests», Studies in the theory of capital markets.
- Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, 52, pp.57-82.
- Chan, K. & N. Chen, (1991). Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms. Journal of Finance 46, pp.1467-1484.
- Fadaei Nejad, Mohammad Esmaeil and Mohammad Reza Miley (2015), Empirical Test of Momentum Efficiency in Financial Helpless Companies: Evidence from Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Valuation, Vol. 8, No.28, Winter 2013, Pages 79-90. (In Persian)
- Fama, E. F. & French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, pp.427-465.
- Fama, E. F. & French, K. R. (2014). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), pp.457-472.
- Fama, E.F. &J.D. MacBeth. (1973). Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy 81, pp.607-636
- Fama, E.F. and K. R. French (1996), Size and Book-to-market factors in earnings
- Ferguson, M.F. and R.L. Shockley (2003), Equilibrium ‘Anomalies’, Journal of Finance 58, pp.2549-2580.
- Jagannathan,R. Wang,Z. (1999) The CAPM is Alive and well, Northwestern university and university of minesota.
- James Tobin. Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies XXV(2):65–86, February 1958. HB1R4.
- Kenneth L,) 2005(, "Is The Ffma And French Three Factor Model Better Than The Ccpm?" Master of ART in The Department of Economics, p.p 1–48 available in
http://ir.lib.sfu.ca.
- La Porta, Rafael, Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, (1997). Good news for value stocks: Further evidence on market efficiency, Journal of Finance 52, pp.859-874.
- Lewellen, J, (1999). The time-series relations among expected return, risk and book-to-market, Journal of Financial Economics 54, pp.5-43.
- Markowitz, H. (1959). Portfolio Allocation: E_cient Divarication of Investments, John Wiley & Sons, Inc. New York. A Cowles Foundation Monograph.
- Moradi, Javad, Valipour, Hashem and Mehrdad Salehi (2013), The Relation of Intangible Assets in Each Step in the Life-cycle, Journal of Empirical Accounting Research, Third Year, No. 11, Spring 2014, Volume II, pp. 237- 250. (In Persian)
- Myers, S.C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics 5, pp.147-175.
- Ramaz, Najmeh and Maryam Mahmoudi (2016), Financial Mortgage Risk Prediction Using A Combined Model in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Management Strategy, Year 5, Number Sixteen, Pages 51-75. (In Persian)
- Ross, Stephen A, (1976). "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing"., Journal of Economic Theory, No. 13, pp.341–360.
- Sahfi, Ali, Farhadi, Ruhollah and Abbas Dadras (2016), Spending on the Value, Spending of Momentum: Evidence from the Experimental Pricing Model, Journal of Accounting Progress, Shiraz University, Vol. 8, No. 1, Spring and Summer, 1395, Successive 3/70, pp. 49-70. (In Persian)
- Sharp, w.f., (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of finance, vol. 19, No3.p.p 425-442.
- Vakilifard, Hamid Reza, Badrian, Elaheh and Mohammad Ebrahimi (2017), Comparison of Fama and French Factor Model with Four-factor Model of Karhart's Relationship between Stock Returns of Tehran Stock Exchange Companies, Quarterly Journal of Asset and Finance Management, The fifth year, the first issue, the successive issue (16) Spring, pp. 17-30. (In Persian)
- Vassalou, Maria, (2003). News related to future GDP growth as risk factors in equity returns, Journal of Financial Economics 68, pp.47-73.
- Waqafi, Seyyed Hesam and Roya Darabi (2018), Structural Equation Modeling in Three-Level Analysis of Financial Distress in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange, Financial Management, Vol. 6, No. 23, Autumn 97, Pages 189-215. (In Persian)