- بدری، احمد و فتح الهی، فؤاد (1393). «مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش سرمایهگذاری، 9، صص 1-19
- پور زمانی، زهرا و ارضی، حدیثه (1395). «مقایسه آثار ارزشافزوده اقتصادی اسپرد و ارزشافزوده اقتصادی مومنتوم بر بازده سهام». حسابداری مدیریت، 9(29)، صص 41-51
- راعی، رضا و بستان آراء، مهدی (1398). «جستجو برای ساختار بهینه مدلهای قیمتگذاری فاماـ فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران». راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، صص 26-50
- فدائی نژاد، محمداسماعیل و مایلی، محمدرضا (1394). «آزمون تجربی مومنتوم بازده در شرکتهای درمانده مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(28)، صص 79-90
- هاشمی، سید عباس و میرکی، فؤاد (1392) « بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران ». پژوهش حسابداری و حسابرسی، 1(8) ، 56-39
- Badri Ahmad. Fathullahi F. (2014). Return Momentum: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal Management System, 9, pp.1-20 (in Persian)
- Barroso, P. Santa-clara, P. (2015). Momentum has it’s a moments. Journal of Financial Economics. 116, pp.111-120.
- Daniel, K. Moskowitz, T. (2016). Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122, pp.221-247
- Eisdorfer, A. Misirli, U. 2019. Distressed stocks in distressed times. Forthcoming in Management Science
- Fadaie Nezhad M. E. Mayeli M. R. (2015). Empirical test of momentum in financial distress firms: Evidence from Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(28), pp.79-90(in Persian)
- Fama, E., French, K. (1993). Common risk factors in the returns on stock and bonds. Journal of Finance Economic, 33, pp. 3-56.
- Goetzmann, W. N. Huang, S. (2018). Momentum in Imperial Russia. Journal of Financial Economics, 130, pp.579-591.
- Grundy, B. Martin, J. (2001). Understanding the nature of the risks and the source of the rewards to momentum investing. Review of Financial Studies, 14, pp.29–78.
- Jegadeesh, N. Titman, S. (2001). Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. Journal of Finance, 56, pp.699-720
- Markowitz, H. M. (1950). Portfolio selection. Efficient diversification of investment, pp.1-354.
- Moreira, A. T. Muir. (2017). Volatility-managed portfolios. Journal of Finance, 72, pp.1611–44.
- Moreira, A. Muir, T. (2019). Should long-term investors time volatility? Journal of Financial Economics, 131, pp.507-527.
- Poorzamani Z. Arzee H. (2016). Comparing of the Effects of EVA (Economic Value Added) Spread and EVA Momentum on Stock Return. Management Accounting, 9(29), pp.41-51 (in persian)
- Rouwenhorst, K. (1998). International momentum strategies. Journal of Finance, 53, pp.267–284.