1. جلال دوست آستانه، حمید. (1384). "بررسی تاثیر توقف معاملات در بورس اوراق بهادار ایران". پایاننامهکارشناسیارشدمدیریتمالی دانشگاهشهیدبهشتی، 105-106.
2. خرم نیا، نوید. (1389). " بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکتها و اثر آن بر نقدشوندگی و عدمتقارن اظلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی، 67-68.
3. سالکی، علی. (1388). "رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، 194-196.
4. عسکری فیروزجایی، احسان. (1388). "بررسی آثار توقف موقت معاملات بر گردش سهام، نوسانپذیری و کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 4 (14)، 99-114.
5. مهرانی، ساسان. و رسائیان، امیر. (1388). "بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پیشرفتهای حسابداری شیراز، 1(1)، 217-230.
6. یحیی زاده فر، محمود. و خرمدین، جواد. (1387). " نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامهی بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 101-118.
7. Acker, D., Stalker, M. & Tanks, I. (2002). "Bid-ask Spreads around earnings announcements". Journal of Business Finance & Accounting, 29, 1149-1179.
8. Christie, W. G., Corwin, S. A. & Harris J. H. (2002). "Nasdaq Trading Halts: The impact of Market Mechanism on Prices, Trading Activity, and Execution Cost". Journal of Finance, 57)3(, 1443-1478.
9. Corwin, A. S & Lipson, L.M. (2000). "Order flow and liquidity around NYSE trading halts". The Journal of Finance, 55, 1771- 1801.
10. Engelen, P. & Kabir, R. (2006)." Empirical Evidence on the Role of Trading Suspensions in Disseminating New Information to the Capital Market". Journal of Business Finance & Accounting, 33(7) & (8), 1142-1167.
11. Frino, A., Lecce, S. & Segara, R. (2011). "The impact of trading halts on liquidity and price volatility: Evidence from the Australian Stock Exchange". Pacific-Basin Finance Journal, 19, 298-307.
12. kim, Y.H., Yagu, J. & Yang, J.J. (2008). "Relative performance of trading halts and price limits: Evidence from the Spanish Stock Exchange". International Review of Economics and Finance, 17, 197-215.
13. Lecce, S. (2007). "The Impact of Trading Halts on the Australian Equities Market". Finance Honors Dissertation The University of Sydney, 12-14.
14. Lee C.M, Ready, M. J & Seguin, P. (2009). "Volume, volatility, and New
York Stock Exchange trading halts". The Journal of Finance, 49, 183-215.
15. Liu, W. (2006). "A Liquidity-augmented Capital asset pricing Model". Journal of Financial Economics, 82, 631-671.
16. Rashid, M.S., Ramlee, E.A. & Bacha, O.I. (2008). "The Efficiency of Trading Halts; Evidence from Bursa Malaysia". The International Journal of Banking and Finance, 5, 125-148.
17. Tan, R. & Yeo, W. (2003). "Voluntary trading suspensions in Singapore". Applied Financial Economics, 13, 517-523.