- حجازی, رضوان. جعفری سرشت, داود و دلشادی, محمود (1390). » تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک «, فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14, صفحات 135 -157.
- حنیفی، فرهاد. بحرالعلوم، محمدمهدی و جوادی، بابک (1388). » طراحی و تحلیل مقایسهای الگوریتمهای فرا ابتکاری جهت پیادهسازی سرمایهگذاری شاخص محور در بورس تهران «, فصلنامه چشمانداز مدیریت، شماره 32, صفحات 89 -108.
- رضایی، علیرضا؛ رنجبران، سجاد (1386). آموزش الگوریتم ژنتیک در نرمافزار متلب. تهران، انتشارات آذر.
- عباسی، ابراهیم. اکبری، صمد (1393). » کاربرد الگوریتمهای تبرید شبیهسازیشده و ژنتیک در تشکیل صندوق شاخصی «. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 20 , صفحات 135 -157.
- محمدی قلعهنی، مهدی؛ ابراهیمی، کیومرث (1391) » ارزیابی الگوریتمهای جستجوی مستقیم و ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام - یک سیلاب از کارون«، مدیریت آب و آبیاری، دوره 2 ، شماره 2، صفحات 1-12.
- ورسه ای، محسن و شمس، ناصر (1389). » ارائه یک روش حل ابتکاری بهمنظور بهینهسازی حل مسئله سبد ردیاب شاخص و پیادهسازی آن برای اولین بار در بازار سهام تهران «، هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت.
- Abbasi, Ebrahim; Akbari, Samad (2015), application of SA and genetic algorithm in index tracking, No 20, pp.135-157, (in persian).
- Audet, C. & Dennis Jr, J. E. (2002). Analysis of generalized pattern searches. SIAM Journal on optimization, 13(3), 889-903.
- Beasley, J. E. Meade, N. & Chang, T. J. (2003). An evolutionary heuristic for the index tracking problem. European Journal of Operational Research, 148(3), 621-643.
- Canakgoz, N. A. & Beasley, J. E. (2009). Mixed-integer programming approaches for index tracking and enhanced indexation. European Journal of Operational Research, 196(1), 384-399.
- Corielli, F. & Marcellino, M. (2006). Factor based index tracking. Journal of Banking & Finance, 30(8), 2215-2233.
- de Paulo, W. L. Fontova, M. I. V. & de Souza, R. C. (2019). AN ANALYSIS OF A MEAN-VARIANCE ENHANCED INDEx TRACKING PROBLEM WITH WEIGHTS CONSTRAINTS.
- Erdogan, E. Goldfarb, D. & Iyengar, G. (2004). Robust portfolio management.
- Focardi, S. M. & Fabozzi 3, F. J. (2004). A methodology for index tracking based on time-series clustering. Quantitative Finance, 4(4), 417-425.
- García, F. Guijarro, F. & Oliver, J. (2018). Index tracking optimization with cardinality constraint: a performance comparison of genetic algorithms and tabu search heuristics. Neural Computing and Applications, 30(8), 2625-2641.
- Gilli, M. & Këllezi, E. (2002). The threshold accepting heuristic for index tracking. In Financial engineering, e-commerce and supply chain (pp. 1-18). Springer, Boston, MA.
- Hanifi et al(2010), Implementation and aomparision analyses of metaheuristic for index tracking portfolio, Financial Management Perspective, No 20, pp.89-108(in persian).
- Hejazi et all(2012), enhanced index traking with genetic algorithm, QUARTERLY JOURNAL OF SECURITIES EXCHANGE,No 14 ,pp.135-157(in persian).
- Jansen R and Dijk H. (2002). "Index Tracking, cointegration and equity market regimes". International Journal Of Finance And Economics, Vol 10, 213-237
- Konno, H. & Wijayanayake, A. (2001). Minimal cost index tracking under nonlinear transaction costs and minimal transaction unit constraints. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 4(06), 939-957.
- Kwon, R. H. & Wu, D. (2017). Factor-based robust index tracking. Optimization and Engineering, 18(2), 443-466.
- Lam, W. S. & Lam, W. H. (2016). Mathematical modeling of enhanced index tracking with optimization model. J. Numer. Anal. Appl. Math, 1(1), 1-5.
- Lewis RM and Torczon V (2000) Pattern search methods for linearly constrained minimization. SIAM Journal on Optimization. Pp. 917-941.
- Lewis, R. M. Torczon, V. & Trosset, M. W. (1998). Why pattern search works (No. ICASE-98-57). Institute for computer applications in Science and engineering hampton va.
- Mohammadi ghaleni, mehdi; Kiomars, Ebrahimi(2013), Evaluation of direct search and genetic algorithms in optimization of muskingum nonlinear model parameters - a flooding of Karoun river, journal of water and irrigation management, No2, pp.1-12, (in persian).
- Rafaely, B. & Bennell, J. A. (2006). Optimisation of FTSE 100 tracker funds: A comparison of genetic algorithms and quadratic programming. Managerial Finance, 32(6), 477-492.
- Rezaie alireza and Ranjbaran Sajad(2008), genetic algorithm learning, Azar publicaton(in persian).
- Roll, R. (1992). A mean/variance analysis of tracking error. The Journal of Portfolio Management, 18(4), 13-22.
- Rudolf, M. Wolter, H. J. & Zimmermann, H. (1999). A linear model for tracking error minimization. Journal of Banking & Finance, 23(1), 85-103.
- Strong, R. (2008). Portfolio construction, management, and protection. Nelson Education.
- varasai, mohsen; Naser, Shams (2011), present a solution based metahuristic algorithm for index traking in TSE, 8 th international management confroncess((in persian).