اصغرپور، محمد جواد. (1396). «تصمیمگیری های چند معیاره». نشر دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم.
تالانه، عبدالرضا و حسینی، مینوش. (1394). «اهمیت عامل نقدشوندگی در توضیح مازاد بازده سهام»، نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(81)، 337-362.
تهرانی، رضا و نوربخش عسگر. (1395). «مدیریت سرمایهگذاری»، تهران، نشر نگاه دانش، چاپ شانزدهم، 34-23.
حسنی، محمد و نبیزاده، نرگس. (1396).«شواهدی از اثرگذاری عدم نقدشوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام» فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت وحسابداری،22، 162-141.
خاکی، غلامرضا. (1396). «روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی»، تهران، نشر فوژان، چاپ ششم،300-288.
خجسته، محمدعلی و تهرانی، رضا. (1396). «ارتقای مدل قیمتگذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقدشوندگی»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(35)، 1-17.
خوزین، علی. (1396). «بررسی رابطه ابعاد نقد شوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی نوین»، نشریه راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، 99-114.
دولو، مریم و شاکر اردکانی، مرضیه. (1395). «توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجههای مختلف»، نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(31)، 35-52.
رهنمای رودپشتی، فریدون. پورزمانی، زهرا و باطنی، لیلا. (1392). «بررسی اثر نقدشوندگی بازار ثانویه بر قیمت عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1(1)، 74-63.
ستایش، محمدحسین. کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی. (1390). «بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس»، نشریه پژوهشهای حسابداری مالی، 3(9)، 74-55.
عباسی، ابراهیم و مارزلو، وحید. (1390). «بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر شاخصهای نقدشوندگی در بورس تهران»، نشریه پژوهشهای حسابداری مالی، 3(9)، 161-147.
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه. (1394). «مفهوم و ارزیابی تابآوری اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 15(59)، 161-187.
قالیباف اصل، حسن و ولیزاده، فریده. (1395). «بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تفارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام»، نشریه راهبرد مدیریت مالی، 4(14)، 23-1.
مرادزاده فرد، مهدی و ابوحمزه، مینا. (1389). «اثر کیفیت افشای شرکتی نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(32)، 102-73.
مهرگان، محمدرضا. (1395).«پژوهش عملیاتی پیشرفته»، نشرکتاب دانشگاهی، تهران، چاپ دهم.
نمازی، محمد و کاشانی پور، فرهاد (1394). «بررسی رابطة بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(82)، 540-521.
وکیلی فرد، حمیدرضا. بدریان، الهه و ابراهیمی، محمد. (1396). «مقایسۀ الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ با الگوی چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(1)،30-17.
هادیان، ریحان. هاشمی، سید عباس و صمدی، سعید. (1396). «ارزیابی تأثیر عامل محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام توسط مدلهای سهعاملی فاماوفرنچ، چهارعاملی کارهارت و پن عاملی فاما و فرنچ»، فصلنامه حسابداری مالی، 9(4)، 34-1.
Abasi, E., & Marzelo, V. (2011). “Survey on the Influence of Free Float Stock on Liquidity Indices in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research. 3(9), 147-161 (In Persian).
Aharoni, Gil, Grundy, Bruce, & Zeng, Qi (2013). “Stock returns and the
Miller Modigliani valuation formula: Revisiting the Fama French analysis”, Journal of Financial Economics, 110 (2): 347-353.
Anderson, Mike (2017). “A causal link between bond liquidity and stock returns”, Journal of Empirical Finance, 44:190-208.
Asgharpour, M.J. (2017). Multiple criteria decision making.15,214-299(In Persian).
Chan, K.; Hameed, A. and Kang, W. (2013). “Stock price synchronicity and Liquidity”, Journal of Financial Markets, 16(3): 414-438.
Chauhan, Yogesh; Kumar, Satish & Pathak, Rajesh (2017). “Stock liquidity and stock prices crash-risk: Evidence from India”, The North American Journal of Economics and Finance, 41: 70-81.
Chen, Jiaqi & Sherif, Mohamed (2016). “Illiquidity premium and expected stock returns in the UK: A new approach”, Journal of Physica A, 458: 52–66.
De Tre, Guy; De Mol, Robin and Bronselaer, Antoon (2018). “Handling Veracity in Multi Criteria Decision Making a Multi Dimensional Approach”, Information Sciences, 460,461: 541-554.
Díaz, Antonio & Escribano, Ana (2017). “Liquidity measures throughout the lifetime of the U.S. Treasury bond”,
Journal of Financial Markets, 33 :42-74.
Doloo, M., & Shakerardakani, M. (2016). “The explanatory power of liquidity with emphasis on various measures”, Financial Knowledge of Securities Analysis. 9(31), 35-52 (In Persian).
Eisfeldt, Andera. L. and Papanikolaou, Dimitris (2013). “Organization Capital and the Cross Section of Expected Return”, The Journal of Financial ,68(4): 1365-1406.
Ghalibaf asl, H., & Hasanvalizadeh, F. (2016). “The Relationship between Dividend Policy with Information Asymmetry and Stock Liquidity in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Management Strategy. 4(14), 1-23 (In Persian).
Ghiasvand, A., & Abdolshah, F. (2015). “The Cocept and Evaluation of Economical Resilience of Iran”, Quarterly Journal of Economical Researches. 15(59), 161-187 (In Persian).
Goyenko, R.Y., Holden, C.W. & Trzcinka, C.A. (2009). “Do liquidity measures measure liquidity?”, Journal of Financial Economics, 92: 153-181.
Hadian, R., Hashemi, S. A., & Samadi, S. (2017). Evaluation of the Effect of Financial Constraints Factor on Explanatory Power of Three-Factor Fama-French Model, Carhart Four-Factor Model and Five-Factor Fama-French Model”, Quarterly Journal of financial accounting. 9(4), 1-34 (In Persian).
Hassani, M., & Nabi Zadeh, N. (2016). Empirical Investigation of the effect of Stock illiquidity on Expected Stock Return”, Quarterly Journal of new researches in management and accounting. 22, 141-162 (In Persian).
Hauser, S. & Kedar-Levy, H., (2018). “Liquidity might come at cost: The role of heterogeneous preferences”, Journal of Financial Markets, 39:1-23.
Hearn, B.; Piesse, J.and Strange, R. (2010). “Market liquidity and stock size premia in emerging financial markets: The implications for foreign investment”, International Business Review, 19 (5): 489–501.
Jahangoshai, R. M., Jozmaleki, M. and Valipour, M. (2018). “Integrating dynamic fuzzy C-means, data envelopment analysis and artificial neural network to online prediction performance of companies in stock exchange”, Journal of Physica A, 489: 78–93.
Khaki, G., (2016). “Research method with an approach to thesis”, Foozhan Publishers. 6, 288-300 (In Persian).
Khojasteh, M., & Tehrani, R. (2017). “The Improvement of Stock Pricing Model based on Liquidity Risk Factor”, Financial Knowledge of Securities Analysis. 10(35), 1-17 (In Persian).
Khoozin, A., (2017). “The Relationship between Stock Liquidity Dimensions and Put Option Volume as a New Financial Instrument”, Journal of Financial Management Strategy. 5(16), 99-114 (In Persian).
Kim, J. and Kim, Y. (2018). “Transitory prices, resiliency, and the cross-section of stock returns”, International Review of Financial Analysis, 1-54.
Kim, S., & Na, H. (2018). “Higher-moment liquidity risks and the cross-section of stock returns”, Journal of Financial Markets, 38: 39- 59.
Liu, W. (2006). “A liquidity augmented capital asset pricing model”, Journal of Financial Economics, 82 (3): 631-671.
Leirvik, T., Fiskerstrand, S. & Fjellvikas, A. (2017). “Market Liquidity and stock returns in the Norwegian stock market”, Finance Research Letters, 21:272-276.
Mehregan, M. R. (2016). “Advanced Operation Research”, Ketab-e-daneshgahi publishers.10, 163-181 (In Persian).
Moradzadehfaard, M. & Aboohamzeh., M. (2011). “The Effect of the Quality of Corporate Disclosure on Stock Liquidity by Tehran Stock Exchange (TSE) listed Companies”, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting.8(32), 73-102 (In Persian).
Namazi, M., & Kashanipoor, F. (2016). “Investigation of the relationship between conservatism in financial reporting and stock liquidity of the listed companies on Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting and Auditing Reviews. 22(82), 521-540 (In Persian).
Norvaisieno, R. & Stankevibieno, J. (2014). “Impact of Cpmpanis internal Factors on Stock Liquidity in Baltic Markets”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156:543 – 547.
Patari, E., Karell, V., Luukka, P. & Yeomans, J. S. (2018). “Comparison of the multicriteria decision-making methods for equity portfolio selection: The U.S. evidence”, European Journal of Operational Research, 265(2): 655-672.
Rajabi Asadabadi, M. (2018). “The stratified multi-criteria decision-making method”, Knowledge-Based Systems,162:115-123.
Rahnamayroodposhti, F.; Poorzamani, Z. & Bateni, L. (2013). “Investigation of impact of after-market liquidity on IPO price in Tehran Stock Exchange”, Journal of Asset Management and Financing.1(1), 63-74 (In Persian).
Setayesh, M.H.; Kazemnezhad, M. & Zolfaghari, M. (2011). “Investigating the Effects of Disclosure Quality on Stock Liquidity and Cost of Capital of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research. 3(9), 55-74 (In Persian).
Sila Alan, N., Hua, j., Peng, L. & Schwartz, R. A. (2015). “Stock Resiliency and Expected Returns: An Investigation of Dynamic Liquidity”, Baruch College Brownbag Seminars, 1-48.
Talaneh, A., & Hoseyni, M. (2015). “The role of liquidity factor in explaining the stock returns: New evidence from Tehran Stock Exchange”. Journal of Accounting and Auditing Reviews. 22(81), 337-362 (In Persian).
Tehrani, R., & Nour Bakhsh, A. (2016). “Investment Management”. Negah Danesh Publishers. 16, 23-34 (In Persian).
Vakili Fard, H. R., Badrian, E., & Ebrahimi, M. (2017). “Comparison between Fama-French Model and Carhart Four-Factor Model in Explaining the Stock Return of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange”, Quarterly Journal of assest management and financing. 5(1), 17-30 (In Persian).
Wu, J. Z. & Tiao, P. J. (2018). “A Validation Scheme for Intelligent and Effective Multiple Criteria Decision-Making”, Applied Soft Computing, 68: 866-872.