استخراج و رتبه‌بندی عوامل ایجاد مطالبات معوق نظام بانکی و ارائه راهکارهای پیشنهادی(1390-1398)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

مطالبات معوق بانک‌ها می‌تواند منشأ بسیاری از بحران‌های پولی و مالی باشد و آثار سوء بسیاری بر بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در این بین، ‌آمارهای منتشره نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق نظام بانکی از روند رو به رشدی در دو دهه گذشته برخوردار بوده ‌که ‌می‌تواند خطرات فراوانی را برای نظام بانکی کشور به دنبال داشته باشد. از این رو، شناخت این معضل و ارائه راهکار برای حل آن حائز اهمیت فراوانی است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه جامع تمام منابع موجود به بررسی و استخراج علل ‌ایجاد و گسترش این پدیده پرداخته است. سپس، بر اساس نظر خبرگان ‌حوزه مورد مطالعه، این علل را از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری (کمترین مربعات جزئی) و ‌استفاده از نرم‌افزار Smart-pls ‌رتبه‌بندی کند و میزان تأثیر بازیگران پنهان این پدیده را شناسایی نماید. بر اساس مدل ارائه شده، پنج بازیگر پنهان فضای اقتصاد کلان، ساختار بازار پول، نحوه عملکردهای بانک‌ها، عوامل محیطی و نظام نظارت و مجازات به عنوان علل ایجاد آن تعیین شد. لذا، پس از بررسی بار عاملی علل و تعیین رتبه‌بندی آنها، راهکارهای عملیاتی متناسب با این علل برای حل ‌معضل مطالبات معوق بانک‌ها ارائه شد تا شاید کاربست آنها بتواند به ‌مدیران نظام بانکی در رفع این پدیده کمک نماید.[1]



[1]‌. این پژوهش با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) تهیه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting and Ranking the Factors behind the Banking System's Deferred Claims and Proposing Solutions (2011-2019)

نویسندگان [English]

  • Reza Karimi Vardanjani 1
  • Hosein Hasanzadeh 2
1 Master student of Islamic education and financial management, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Financial Management, Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
As the statistics show, in the past two decades the volume of deferred claims of the banking system has been growing. This volume of deferred claims can pose many risks to the country's banking system. Deferred claims of banks can be the source of many monetary and financial crises and have many adverse effects on banks, various economic sectors, and on a wider scale for the people of each country. As a result, identifying and providing a solution to this dilemma is extremely important. In this study, it was attempted to comprehensively study all the available sources, causes and causes of this phenomenon. Subsequently, these factors were ranked based on expert opinion in the field by modeling structural equations (partial least squares) using Smart-pls software and the effect of hidden factors on this phenomenon was identified. Based on the model presented, five hidden macroeconomic actors, the money market structure, the way banks operate, environmental factors and the system of supervision and punishment were determined. Then, after reviewing the causal factor loadings and determining their ranking, according to the factors, operational solutions to solve this problem were presented that hopefully could contribute to the banking system managers to solve this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deferred Banking Receipts
  • Default
  • Banking System
  • Facilities
 
آقایی، مجید و رضاقلی‌زاده، مهدیه. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب منتخب بانک سپه. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی؛ 2(3)، 111-95.
ابراهیم‌زاده، مهدی. (1398). بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران). مطالعات نوین بانکی، 2(2)، ‌312-289.
امینی، علیرضا.، حقیقت، علی و همتی، فاطمه. (1389). بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش‌ها و راهکارها). مجله اقتصادی، 10(9-10)، 86-71.
اولیایی، علی و هدایتی، صادق. (1397). اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی. کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها، 17 خردادماه.
ختایی، محمود.، محمدی، تیمور و میرزایی، اسماعیل. (1395). عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،‌ ‌5(17)، 108-81.
خیرخواه، محبوبه.، برزگری خانقاه، جمال و مروتی شریف‌‌آبادی، علی. (1395). مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک‌ها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی؛ 24(79)، 54-29.
دایی، بابک‌ و چوبینه، بابک. (1395). بازیابی و کاهش مطالبات معوق بانکی. مجله اقتصادی، 16(11-12)، 81-65.
ذوالنوریان، مهدی. (1389). آسیب‌شناسی علل و عوامل ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها. بانک و اقتصاد، ‌112، 52-50.
سبحانی‌ فرد، یاسر. (1395). مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.
سعیدی کلیشمی، اعظم. (1393). بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان گیلان طی سال‌های (1392-1391): چالش‌ها و راهکارها. مجله اقتصادی، 14(11-12)، 59-76.
صمصامی، حسین و کریمی، سعید. (1396). بررسی امکان تحقق مطالبات معوق در بانکداری بدون ربا. معرفت اقتصاد اسلامی، 8(2)، 60-39.
فاضلیان، سیدمحسن.، پرویزیان، کوروش و ذاکرنیا، احسان. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه. جستارهای اقتصادی ایران، 11(22)، 43-9.
مداحی، جواد. (1386). آسیب‌شناسی مطالبات معوق. ؛ بانک صادرات، 42، 42-36.
مصلح، عبدالمجید.، بحرینی‌زاده، منیجه و یاری بوزنجانی، احمداله. (1392). ‌تأثیر بازاریابی درونی بر هوش سازمانی در مؤسسات فناور. ‌پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5(2)، 52-31.
Agha‌ei, M. & Rezagholizadeh, M. (2016).The factors affecting on non-performing loans in selected branches of Sepah Bank. Quarterly Journal of Islamic Finance and Banking Studies, 2(3), 95-111. (In Persian).
Amin, A. S., Imam, M. O. & Malik, M. (2019). Regulations, governance, and resolution of non-performing loan: Evidence from an emerging economy. Emerging Markets Finance and Trade, 55(10), 2275-2297.
Amini, A., Haghighat, A. & Hemmati, F. (2010). Investigation and analysis of overdue receivables of Qazvin banking network (Challenges and solutions). Economic Journal, 10(9-10), 71-86. (In Persian).
Barth, J. R., Caprio, J. G. & Levine, R. (2004). Bank regulation and supervision what works best?. Journal of Financial Intermediation, 13(2), 205-248
Daei. B, & Choobineh, B. (2014). Recovery and reduction of overdue bank receivables. Economic Journal, 16(11-12), 65-81. (In Persian).
Ebrahimzadeh, M. (2019). Investigating the effective factors in collecting past and overdue bank receivables (Case study: ‌Mehr Eghtesad Bank branches in the west of Mazandaran province). Quarterly Journal of Advanced Banking Studies, 2(2), 289-312. (In Persian).
Fazelian, S. M., Parvizian, K. & Zakernia, E. (2014). Identifying and prioritizing systematic and unsystematic factors increasing non-performing loans in Iran’s interest- free (riba-free) banking system; the case study of Sepah bank. Journal of Iran's Economic Essays, 11(22), 9-44. (In Persian).
Fell, J., Grodzicki, M., Martin, R. & O’Brien, . (2017). ‌A role for systemic asset management companies in solving Europe’s nonperforming loan problems. European economy, 1, 71-85.
Kartikasarya, M., Marsintaulia, F., Serlawatia, E. & Laurensa, S. (2020). Factors affecting the non-performing loans in Indonesia. Growing ScienceTM, 6(2), 97-106.
Khairkhah, M., Barzegari Khaneghah, J. & Morouti Sharifabadi, A. (2016). Modeling effective factors on banks non-performing loans by using system dynamics approaches. Journal of Economic Research and Policies, 24(79), 29-54. (In Persian).
Khataie, M., Mohammadi, T. & Mirzaei, I. (2016). Determinants of loan portfolio quality in banking system of Iran: Dynamic panel data, Applied Economic Studies, 5(17), 81-108. (In Persian).
Modahi, J. (2007). The pathology of deferred claims. Bank, 42, 36-42. (In Persian).
Mosleh, A., Bahreini Zadeh, M. & Yari Buzanjani, A. (2014). The effect of internal marketing on organizational intelligence in technological institutions. Journal of Research in Human Resources Management, 5(2), 31-52. (In Persian).
Oliaei, A. & Hedayati, S. (1397). Prioritization of factors affecting non-current receivables in the banking system. International Conference on New Research Achievements in Humanities and Social and Cultural Studies, Karaj, University of Applied Science and Technology, 17 June. (In Persian).
Rezina, S., Chowdhury, R. S. & Jahan, N. (2020). Non-performing loan in Bangladesh: A comparative study on the Islamic banks and conventional banks. Indian Journal of Finance and Banking, 4(1), 76-83.
‌Saeedi Kelishmi, A. (2014). Investigation and analysis of overdue receivables of Guilan province banking network during the years (2012-2013): Challenges and solutions. Economic Journal, 14(11-12), 59-76. (In Persian).
Samsami, H. & Karimi, S. (2017). Investigating the feasibility of reducing deferred loans in an interest-free banking system. Ma'rifat-e Eghtesad-e Islami, 8(16), 39-60. (In Persian).
Sobhani Fard, Y. (2016). Fundamentals and application of factor analysis and structural equation modeling. Tehran: Imam Sadiq University Press, (In Persian).
Zolanoorian, M. (2010). Pathology causes and factors of creating and increasing deferred claims of banks. Banking and Economics, 112, 50-52. (In Persian).