نیسی، عبدالساده و سلمانی قرائی، کامران. (1396). مهندسی مالی و مدلسازی بازارها با رویکرد نرمافزار متلب. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
هال، جان ادوارد. (1384). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. ترجمه ﺳﺠﺎد ﺳﻴﺎح و ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎدی، تهران، گروه رایانه تدبیر پرداز، چاپ اول.
احمدی چهره برق، سیاوش. (1397). مطالعات امکانسنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانیها در بازار سرمایه ایران. مهندسی مالی و بورس اوراق بهادار، 9(36)، 29-17.
پیش بهار، اسماعیل.، باغستانی، مریم و دشتی، قادر. (1397). کاربرد درخت دوجملهای در تعیین قیمت اختیار معامله آسیایی و محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 32(1)، 16–1.
جلوداری ممقانی، محمد و پیکر، جمیله. (1391). کاربرد شبیهسازی مونت کارلو در محاسبه یونانیها. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها سمنان، دانشگاه سمنان، 11 بهمنماه.
خضری پورقرایی، رشید و ستاردباغی، صفا. (1391). یک روش عددی برای ارزشگذاری اختیار معاملات اروپایی در بازارهای غیرنقدی. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها سمنان، دانشگاه سمنان، 11 بهمنماه.
محمدی، شاپور و آسیما، مهدی. (1398). قیمتگذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ. راهبرد مدیرت مالی، 7(3)، 24-1.
نبوی چاشمی، سیدعلی و قاسمی چالی، جابر. (1393). کاربرد درخت دوجملهای در محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک و قیمت اختیار معامله در بورس سهام. پژوهشگر (مدیریت)، 11(3۴)، 118–101.
Ahmadi Chehreh Bargh, S. (2018). The feasibility studies of using the Greeks' sensitivity formula in the Iranian capital market. Financial Engineering and Portfolio Management. 9(36), 17-29. (In persian).
Aichinger, M. & Binder, A. (2013). A workout in computational finance. United Kingdom, John Wiley & Sons.
Anderson, D. .F. (2018). An efficient finite difference method for parameter sensitivities of continuous time markov Chains. SIAM Journal on Numerical Analysis, 50(5), 2237-2258.
Blyth, S. (2014). An introduction to quantitative finance. United Kingdom, Oxford University.
Broadie, M. & Jain, A. (2008). Pricing and hedging volatility Derivatives«. The Journal of derivatives, 15(3), 7-15.
Causon, D. M & Mingham, C. G. (2010). Introductory Finite Difference Methods for PDEs. English, Ventus Publishing.
Choudhry, M. (2013). An introduction to value-at-risk. NewYork, Wiley.
Gracianti, G. (2018). Computing Greeks by finite difference using Monte Carlo simulation and variance reduction techniques. Journal of Mathematics and Natural Sciences, 25(1), 80-93.
Haug, E. (2007). The complete guide to option pricing formulas. New York, McGraw-Hill.
Hull, J. C. (2011). Options, futures and other derivatives. NewJersey, Prentice Hall.
Jelodari Mamaghani, M. & Paykar, J. (2013). The Applications of Monte Carlo Method in the computations of Greeks. 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications, Smnan, Iran. 30-31January. (In persian).
Jeong, D., Kim, Y. R., Lee, S. & Choi, Y. (2015). A fast and robust numerical method for option prices and greeks in a jump-diffusion model. Journal of the Korean Society of Mathematical Education, 22(2), 159-168.
Jeong, D., Yoo, M. & Kim, J. (2017). Finite difference method for the black–scholes equation without boundary conditions. Computational Economics, 51(4), 961-972.
Khezripour Gharaei, R. & Sattar Dabaghi, S. (2012). A numerical method for valuing European trading options in non-cash markets. 3rd Conference on Financial Mathematics and Applications, Smnan, Iran. 30-31January. (In persian).
Kosowski, R. L. & Neftci, S. N. (2015). Principles of Financial Engineering. United Kingdom, Department of Finance Imperial College Business School Imperial College London, Third Edition.
Kwok, Y. K. (2015). Mathematical models of financial derivatives. NewYork, Springer Finance.
Kyng, T. J., Purcal, S. & Zhang, J. C. (2016). Excel implementation of finite difference methods for option pricing. Spreadsheets in Education, 9(3), 30-63.
Langtangen, H. P. & Linge, S. (2016). Finite difference computing with PDEs-a modern software approach, NewYork, Springer.
Mohammadi, S. & Asima, M. (2019). Idiosyncratic volatility pricing by explaining arbitrage risk. Journal of Financial Management Strategy, 7(3), 1-24. (In persian).
Muroi, Y. & Suda, S. (2017). Computation of Greeks using binomial tree. Journal of Mathematical Finance, 7(3), 597-623.
Nabavi Chashmi, A. & Ghasemi Chali, J. (2014). Application of binomial tree in calculating the risk sensitivity parameters and option price in stock exchange. Pajouheshgar (Management), 11(34), 101-118. (In persian).
Neisy, A. & Salmani Gharaei, K. (2018). Financial engineering and market modeling with MATLAB software approach. Tehran, Allameh Tabatabai University Press, first edition. (In Persian).
Paunovic, J. (2014). Options, greeks, and risk management. Singidunum Journal of Applied Sciences, 11(1), 74-83.
Pishbahar, E., Baghestani, M. & Dashti, G. (2018). Application of binomial tree in determining the price of an asian option and calculation of risk-sensitive parameters (case study: soybean meal and corn). Journal of Agricultural Economics & Development, 32(1), 1-16. (In Persian).
Wilmott, P. (2007). Introduces quantitative finance. United Kingdom, John Wiley & Sons.
Zhang, B., Yu, Y. & Wang, W. (2015). Numerical algorithm for Delta of Asian option. The Scientific World Journal, 1(1), 1-6.